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对冲基金策略图谱与风险特征

共计 30 章节
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01
课程导入
对冲基金的定义 · 发展历史 · 行业规模
课程导入对冲基金的定义
02
对冲基金基础架构
典型法律结构（有限合伙 · 离岸基金） · 主要参与者（GP
对冲基金基础架构典型法律结构
03
策略分类总览
对冲基金策略的四大类别（方向性 · 事件驱动 · 相对价值
策略分类总览对冲基金策略的四…
04
股票多空策略（Long/Short Equity）
核心逻辑 · 净敞口与总敞口管理 · 行业轮动
Long/ShortEquity
05
市场中性策略
如何构建市场中性组合 · Beta对冲工具（股指期货 · ETF）
市场性策略
06
事件驱动策略之并购套利
并购交易类型 · 交易结构 · 审批流程
事件驱动策略之并…并购交易类型
07
事件驱动策略之困境证券与重组
困境债券定价 · 破产流程（Chapter 11） · 债转股
事件驱动策略之困…重组
08
事件驱动策略之激进主义（Activist）
股东积极主义策略 · 目标公司筛选 · 公开信与代理权之争
Activist事件驱动策略之激…
09
全球宏观策略
宏观经济分析框架 · 汇率/利率/大宗商品交易逻辑 · 自上而下投资流程
全球宏观策略宏观经济分析框架
10
管理期货策略（CTA）
趋势跟踪 · 均值回归 · 横截面动量
CTA管理期货策略
11
固定收益套利
收益率曲线套利 · 信用利差交易 · 互换利差
固定收益套利收益率曲线套利
12
可转换债券套利
可转债定价模型 · Delta对冲 · Gamma交易
可转换债券套利可转债定价模型
13
相对价值策略之统计套利
配对交易 · 协整模型 · 因子模型
相对价值策略之统…配对交易
14
多策略与FOF
多策略基金的优势与挑战 · FOF的构建 · 尽职调查
FOF多策略
15
风险特征总览
对冲基金面临的主要风险类型（市场 · 信用 · 流动性
风险特征总览对冲基金面临的主…
16
市场风险度量
VaR · CVaR · 压力测试
市场风险度量VaR
17
流动性风险与赎回管理
资产流动性分级 · 赎回条款（锁定期 · 通知期
流动性风险赎回管理
18
杠杆与融资风险
杠杆来源（Prime Broker · 回购 · 衍生品）
杠杆融资风险
19
操作风险与合规
运营尽职调查 · 估值风险 · 托管风险
操作风险合规
20
模型风险与回测陷阱
过拟合 · 前视偏差 · 幸存者偏差
模型风险回测陷阱
21
风险预算与组合构建
风险平价 · 风险预算分配 · 相关性矩阵
风险预算组合构建
22
业绩评估与归因
夏普比率 · 索提诺比率 · Sortino
业绩评估归因
23
对冲基金指数与基准
HFRI · Barclay · Dow Jones Credit S…
对冲基金指数基准
24
案例实战
LTCM陨落——固定收益套利 · 高杠杆 · 流动性危机
案例实战LTCM
25
案例实战
2008年金融危机中的对冲基金——多… · 做空 · 赎回潮
案例实战2008年金融危…
26
案例实战
新冠疫情与原油期货暴跌——CTA · 宏观策略 · 事件驱动在极端行情中的表现与风险应对
案例实战CTA
27
常见问题与误区
对冲基金是否等于收益？高夏普是否…
常见问题误区
28
尽职调查与投资流程
机构投资者如何筛选对冲基金 · DDQ清单 · 访谈要点
尽职调查投资流程
29
综合提升
构建一个多策略对冲基金组合——从策略… · 风险预算 · 杠杆控制
综合提升构建一个多策略对…
30
前沿趋势与未来挑战
AI与机器学习在策略中的应用 · ESG投资 · 加密货币策略
前沿趋势未来挑战