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大宗商品指数投资与展期收益

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 大宗商品指数投资与展期收益的核心概念…
课程导入学习目标
02
大宗商品市场基础
大宗商品分类（能源 · 金属 · 农产品等）
大宗商品市场基础大宗商品分类
03
大宗商品指数概述
常见指数（标普高盛商品指数 · 彭博商品指数等）的编制方法 · 权重规则与再平衡机制
大宗商品指数概述常见指数
04
期货合约基础
期货合约要素 · 保证金与杠杆 · 交割与结算方式
期货合约基础期货合约要素
05
展期收益定义
展期收益（Roll Yield）的数… · 正展期（期货升水）与负展期（期货贴水…
展期收益定义Roll
06
展期收益的驱动因素
库存水平 · 季节性 · 供需平衡
展期收益的驱动因…库存水平
07
期货曲线结构
期货升水（Contango）与期货贴… · 识别方法及对投资收益的影响
期货曲线结构Contango
08
展期收益的计算方法
单合约展期收益计算 · 指数展期收益加权计算 · 年化展期收益的转换
展期收益的计算方…单合约展期收益计…
09
展期收益与总收益分解
将大宗商品指数总收益分解为现货收益 · 展期收益和抵押品收益（或利息收益）
展期收益总收益分解
10
大宗商品指数投资工具
ETF · ETN · 共同基金
大宗商品指数投资…ETF
11
展期策略基础
被动持有策略 · 主动展期策略（如选择展期月份 · 展期频率）的基本逻辑
展期策略基础被动持有策略
12
展期收益的历史表现
不同商品（原油 · 铜 · 黄金
展期收益的历史表…不同商品
13
展期收益与市场周期
经济周期 · 地缘政治事件 · 宏观政策对期货曲线和展期收益的影响
展期收益市场周期
14
展期收益的风险
展期收益波动风险 · 曲线形态突变风险 · 流动性风险与跟踪误差风险
展期收益的风险展期收益波动风险
15
展期收益的预测方法
基于库存 · 持仓 · 价差等指标的预测模型与实务经验
展期收益的预测方…基于库存
16
指数投资组合构建
如何选择大宗商品指数 · 权重配置 · 展期收益与风险平衡
指数投资组合构建如何选择大宗商品…
17
展期收益增强策略
主动管理展期窗口 · 利用曲线形态切换策略 · 叠加其他因子（如动量
展期收益增强策略主动管理展期窗口
18
案例实战
原油期货展期收益分析——从数据获取 · 曲线分析到策略回测
案例实战原油期货展期收益…
19
案例实战
黄金与贵金属指数投资——展期收益特征…
案例实战黄金
20
案例实战
农产品指数投资——季节性展期收益规律…
案例实战农产品指数投资
21
案例实战
工业金属（铜 · 铝）展期收益与全球制造业周期
案例实战工业金属
22
展期收益与资产配置
大宗商品指数在投资组合中的角色 · 展期收益对配置效率的影响
展期收益资产配置
23
展期收益与通胀对冲
大宗商品指数作为通胀对冲工具时 · 展期收益如何影响实际对冲效果
展期收益通胀对冲
24
展期收益的税务与会计处理
不同投资工具（ETF/ETN/期货）… · 会计确认方式
展期收益的税务会计处理
25
常见误区与陷阱
误解展期收益为无风险收益 · 忽略展期成本 · 过度依赖历史展期收益等
常见误区陷阱
26
展期收益的量化分析工具
使用Python/R进行期货曲线拟合 · 展期收益计算与可视化
展期收益的量化分…Python/R
27
展期收益策略的回测框架
数据清洗 · 策略逻辑 · 绩效评估指标（夏普比率
展期收益策略的回…数据清洗
28
展期收益与主动管理
如何将展期收益信号融入CTA策略或商…
展期收益主动管理
29
综合实战项目
设计一个基于展期收益的大宗商品指数投… · 从数据获取到绩效报告
综合实战项目设计一个基于展期…
30
课程总结与进阶路径
核心要点回顾 · 常见问题解答 · 推荐学习资源与未来研究方向
课程总结进阶路径