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场外衍生品估值调整方法解析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程框架 · 场外衍生品估值调整的核心概念与重要性
课程导入学习目标
02
场外衍生品市场基础
主要产品类型（远期 · 互换 · 期权）
场外衍生品市场基…主要产品类型
03
估值基础理论
无套利定价 · 风险中性定价 · 贴现因子与折现曲线构建
估值基础理论无套利定价
04
信用风险与估值调整
CVA（信用估值调整）的定义 · 来源 · 与无风险估值的区别
信用风险估值调整
05
债务估值调整
DVA（债务估值调整）的概念 · 计算逻辑 · 与CVA的对称性及争议
债务估值调整DVA
06
资金估值调整
FVA（资金估值调整）的引入背景 · 资金成本与收益的量化方法
资金估值调整FVA
07
抵押品与保证金
CSA协议 · 初始保证金与变动保证金对估值调整的影…
抵押品保证金
08
抵押估值调整
MVA（抵押估值调整）的计算方法 · 抵押品成本与收益的建模
抵押估值调整MVA
09
资本估值调整
KVA（资本估值调整）的监管资本要求 · 资本成本的计算与分配
资本估值调整KVA
10
其他估值调整
LVA（流动性估值调整） · RVA（监管估值调整）等新兴调整项
其他估值调整LVA
11
估值调整的汇总框架
XVA体系（CVA · DVA · FVA
估值调整的汇总框…XVA
12
折现曲线与多曲线框架
多曲线构建方法 · OIS贴现与LIBOR过渡
折现曲线多曲线框架
13
违约概率建模
信用评级 · 历史违约率 · 市场隐含违约概率的估计
违约概率建模信用评级
14
风险敞口计算
预期敞口（EE） · 潜在未来敞口（PFE） · 最大敞口等指标
风险敞口计算EE
15
净额结算与抵押品优化
净额结算对敞口的影响 · 抵押品优化策略
净额结算抵押品优化
16
模拟方法
蒙特卡洛模拟在估值调整中的应用 · 路径生成与收敛性
模拟方法蒙特卡洛模拟
17
解析近似方法
针对常见产品（利率互换 · 外汇远期）的近似估值调整公式
解析近似方法针对常见产品
18
CVA计算实战
以利率互换为例 · 逐步计算CVA（包括违约概率 · 敞口
CVA计算实战
19
DVA与双边CVA实战
双边调整的计算流程 · 对手方风险与自身信用风险
DVACVA
20
FVA实战
资金成本曲线构建 · FVA计算示例及对定价的影响
FVA资金成本曲线构建
21
MVA实战
抵押品成本模拟 · MVA计算示例及与FVA的关联
MVA抵押品成本模拟
22
KVA实战
资本计量（SA-CCR · CEM） · 资本成本计算及KVA示例
KVASA-CCR
23
XVA综合案例
一个包含多种调整的复杂衍生品组合的完…
XVA综合案例
24
估值调整的会计处理
会计准则（IFRS 13 · ASC 820）对XVA的要求与披露
估值调整的会计处…IFRS
25
估值调整的风险管理
XVA风险因子 · 敏感性分析 · 对冲策略（如CVA对冲）
估值调整的风险管…XVA
26
常见问题与陷阱
模型风险 · 参数校准 · 数据质量
常见问题陷阱
27
估值调整的行业实践
银行 · 券商 · 对冲基金的实际操作与经验
估值调整的行业实…银行
28
监管与合规
Basel III · FRTB · SA-CCR对估值调整的影响
监管合规
29
前沿发展
机器学习在估值调整中的应用 · 实时估值 · 云计算
前沿发展机器学习
30
综合提升与课程总结
构建完整估值调整体系 · 最佳实践 · 未来趋势与学习资源
综合提升课程总结