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可转换债券条款博弈与交易策略

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 可转债的起源与市场概况
课程导入学习目标
02
可转债基础
可转债的定义 · 基本要素（面值 · 期限
可转债基础可转债的定义
03
定价原理
可转债的价值构成（纯债价值+转股期权… · Black-Scholes模型与二叉… · 影响价格的核心因素（正股价格
定价原理可转债的价值构成
04
条款体系详解
转股条款 · 赎回条款 · 回售条款
条款体系详解转股条款
05
条款博弈框架
发行人与投资者的利益冲突 · 条款博弈的底层逻辑（融资成本 · 股权稀释
条款博弈框架发行人
06
赎回条款博弈
强赎条款的触发条件 · 发行人的赎回动机（促转股 · 避免回售）
赎回条款博弈强赎条款的触发条…
07
回售条款博弈
回售条款的触发条件 · 回售价格与回售期 · 发行人的规避策略（下修转股价）
回售条款博弈回售条款的触发条…
08
下修条款博弈
下修条款的触发条件 · 下修幅度与下修程序 · 发行人下修的动机（避免回售
下修条款博弈下修条款的触发条…
09
转股条款博弈
转股期与转股价格调整（分红 · 送股等） · 转股对股本和每股收益的影响
转股条款博弈转股期
10
条款组合博弈
赎回 · 回售 · 下修条款的联动机制
条款组合博弈赎回
11
交易策略总览
可转债交易策略分类（套利 · 趋势 · 事件驱动
交易策略总览可转债交易策略分…
12
转股套利策略
转股套利原理（负溢价套利） · 套利条件与操作流程 · 套利风险（正股波动
转股套利策略转股套利原理
13
低溢价率策略
低溢价率转债的筛选逻辑 · 买入时机与持有周期 · 与正股趋势的结合
低溢价率策略低溢价率转债的筛…
14
双低策略（低价+低溢价）
双低指标的定义与计算 · 双低策略的历史表现 · 双低轮动策略的构建与优化
双低策略低价+低溢价
15
高到期收益率策略
到期收益率（YTM）的计算 · 高YTM转债的筛选标准 · 策略的防守属性与进攻机会
高到期收益率策略YTM
16
事件驱动策略
下修博弈事件 · 强赎事件 · 回售事件
事件驱动策略下修博弈事件
17
条款博弈事件策略
下修博弈的提前布局 · 强赎预期的交易 · 回售博弈的套利机会
条款博弈事件策略下修博弈的提前布…
18
对冲策略
利用可转债与正股的对冲（Delta对… · 可转债与股指期货/期权的对冲 · 对冲策略的构建与调整
对冲策略Delta
19
网格交易策略
网格交易原理 · 可转债网格参数设计（网格间距 · 仓位
网格交易策略网格交易原理
20
打新与配售策略
可转债打新规则 · 中签率与上市首日收益 · 配售策略（抢权配售）
打新配售策略
21
风险控制与资金管理
可转债的信用风险 · 流动性风险 · 市场风险
风险控制资金管理
22
基本面分析
正股基本面分析（行业 · 财务 · 估值）
基本面分析正股基本面分析
23
技术分析在可转债中的应用
K线形态 · 均线系统 · 成交量分析
技术分析可转债
24
量化策略与回测
可转债量化策略设计（因子选债 · 轮动 · 择时）
量化策略回测
25
实战案例复盘（一）
经典强赎博弈案例（如泰晶转债） · 下修博弈案例（如洪涛转债） · 回售博弈案例（如辉丰转债）的完整复盘
实战案例复盘经典强赎博弈案例
26
实战案例复盘（二）
极端行情下的可转债表现（如2021年… · 2022年债市调整） · 危机中的条款博弈与交易机会
实战案例复盘极端行情下的可转…
27
常见误区与陷阱
盲目追高溢价 · 忽视强赎风险 · 误读下修信号
常见误区陷阱
28
投资者心理与行为金融
可转债市场中的羊群效应 · 锚定效应 · 过度自信
投资者心理行为金融
29
综合实战项目
学员构建一个可转债投资组合（含条款博… · 制定交易计划 · 模拟执行与复盘
综合实战项目学员构建一个可转…
30
课程总结与进阶路径
核心知识点回顾 · 策略体系梳理 · 常见错误再强调
课程总结进阶路径