所属分类：金融 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。
← 返回上一级
← 返回所属目录 咨询 / 购买

可转债套利策略原理与执行

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 可转债套利在投资组合中的角色与风险收…
课程导入学习目标
02
可转债基础
定义 · 基本要素（面值 · 票息
可转债基础定义
03
可转债定价原理
纯债价值 · 转换价值 · 平价
可转债定价原理纯债价值
04
可转债的独特属性
股性 · 债性 · 平衡性
可转债的独特属性股性
05
套利基础概念
套利定义 · 无风险套利与统计套利 · 市场有效性
套利基础概念套利定义
06
可转债套利的主要类型
转股套利 · 回售套利 · 下修博弈
可转债套利的主要…转股套利
07
转股套利原理
转股机制 · 转股价值与市价的关系 · 套利条件
转股套利原理转股机制
08
转股套利实战
案例演示（含正股涨停 · 转股溢价率变化） · T+0与T+1规则
转股套利实战案例演示
09
回售套利原理
回售条款触发条件 · 回售价格 · 回售收益率计算
回售套利原理回售条款触发条件
10
回售套利实战
案例演示（含回售申报流程 · 回售期间价格波动） · 税务与费用
回售套利实战案例演示
11
下修博弈策略
下修条款触发条件 · 下修对转股价值的影响 · 博弈逻辑
下修博弈策略下修条款触发条件
12
下修博弈实战
案例演示（含下修公告前后价格变化） · 下修幅度预测 · 风险控制
下修博弈实战案例演示
13
折价/溢价套利
折价转股套利 · 溢价卖出正股买入转债 · 双向套利
折价溢价套利
14
Delta对冲套利
Delta中性策略 · 动态对冲 · Gamma风险
Delta对冲套利
15
Delta对冲实战
案例演示（含期权定价模型应用 · 对冲频率选择） · 回测与实盘差异
Delta对冲实战
16
条款套利综合
赎回条款博弈 · 强赎预期 · 到期赎回
条款套利综合赎回条款博弈
17
可转债套利的数据与工具
数据源（行情 · 公告 · 财务）
可转债套利的数据工具
18
套利策略的构建流程
机会识别 · 信号生成 · 风险评估
套利策略的构建流…机会识别
19
风险管理
市场风险 · 信用风险 · 流动性风险
风险管理市场风险
20
资金管理与仓位控制
凯利公式 · 最大回撤控制 · 分散化
资金管理仓位控制
21
交易执行细节
订单类型 · 滑点控制 · 冲击成本
交易执行细节订单类型
22
常见误区与陷阱
流动性陷阱 · 强赎风险 · 下修失败
常见误区陷阱
23
实战案例复盘
完整案例（含数据 · 决策 · 结果
实战案例复盘完整案例
24
进阶策略
多策略组合 · 跨市场套利（A/H · 转债与正股）
进阶策略多策略组合
25
可转债市场概况
中国可转债市场 · 海外市场 · 监管环境
可转债市场概况国可转债市场
26
套利策略的绩效评估
夏普比率 · 索提诺比率 · 最大回撤
套利策略的绩效评…夏普比率
27
心理与纪律
情绪管理 · 避免过度交易 · 坚持策略
心理纪律
28
综合实战项目
设计一个可转债套利策略（从数据获取到… · 输出完整报告
综合实战项目设计一个可转债套…
29
课程总结与进阶路径
核心要点回顾 · 常见问题解答 · 推荐学习资源
课程总结进阶路径
30
结业测试与答疑
综合测试题（含计算题 · 案例分析） · 课程答疑
结业测试答疑