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原油现货期货联动机制解析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 原油市场全景概览
课程导入学习目标
02
原油基础知识
原油分类（WTI · Brent · Dubai等）
原油基础知识WTI
03
现货市场详解
现货交易模式 · 定价基准 · 主要现货市场（如普氏
现货市场详解现货交易模式
04
期货市场详解
期货合约要素（交割月份 · 合约规模 · 最小变动价位）
期货市场详解期货合约要素
05
期货定价理论
持有成本模型 · 期货升贴水（Contango与Bac… · 无套利区间
期货定价理论持有成本模型
06
现货与期货联动基础
基差定义 · 基差变动的影响因素 · 现货与期货价格收敛机制
现货期货联动基础
07
套期保值原理
套期保值类型（买入保值 · 卖出保值） · 操作流程
套期保值原理套期保值类型
08
套利策略
跨期套利 · 跨市场套利（如WTI-Brent价差… · 期现套利
套利策略跨期套利
09
库存与联动机制
库存周期 · 库欣库存与WTI基差 · 库存数据（EIA
库存联动机制
10
地缘政治与宏观因素
OPEC+政策 · 地缘冲突 · 美元汇率
地缘政治宏观因素
11
原油价格指数与基准
Brent · WTI · Dubai基准的差异
原油价格指数基准
12
中国原油期货（INE）
合约设计 · 人民币计价特点 · 与境外原油期货的联动
INE国原油期货
13
数据获取与处理
常用数据源（EIA · OPEC · ICE
数据获取处理
14
联动机制量化分析
相关性分析 · 协整检验 · Granger因果检验
联动机制量化分析相关性分析
15
基差交易实战
基差交易策略设计 · 基差走强/走弱判断 · 案例：利用库存数据预测基差
基差交易实战基差交易策略设计
16
套期保值案例
航空公司燃油套保 · 炼厂原油采购套保 · 贸易商库存套保
套期保值案例航空公司燃油套保
17
期现套利案例
正向套利与反向套利 · 交割成本计算 · 案例
期现套利案例正向套利
18
跨市场联动案例
WTI-Brent价差历史波动 · 套利窗口开启与关闭 · 案例：2018年库欣库存变化与价差
跨市场联动案例WTI-Brent
19
极端行情下的联动
负油价事件（2020年4月） · 流动性危机 · 逼仓风险
极端行情下的联动负油价事件
20
风险管理
基差风险 · 流动性风险 · 保证金管理
风险管理基差风险
21
监管与合规
期货市场监管框架 · 持仓限额 · 信息披露
监管合规
22
常见误区与陷阱
过度依赖历史相关性 · 忽视交割规则 · 忽略时间差
常见误区陷阱
23
实战工具与平台
常用交易软件（Bloomberg · Wind · 路透）
实战工具平台
24
综合实战项目
设计一套完整的期现联动交易策略 · 包括数据收集 · 模型构建
综合实战项目设计一套完整的期…
25
课程总结与进阶路径
核心知识点回顾 · 常见问题答疑 · 推荐书籍与研究报告
课程总结进阶路径
26
原油现货市场微观结构
做市商角色 · OTC交易 · 远期合约与现货的差异
原油现货市场微观…做市商角色
27
期货持仓报告与联动
CFTC持仓报告（COT） · 商业与非商业持仓 · 持仓变化对基差和价差的影响
期货持仓报告联动
28
季节性因素与联动
原油需求季节性（夏季驾驶季 · 冬季取暖） · 炼厂检修周期
季节性因素联动
29
事件驱动型联动
突发事件（如袭击 · 制裁 · 自然灾害）对现货与期货的冲击传导路径
事件驱动型联动突发事件
30
综合能力测评
基于真实市场数据完成一份联动分析报告 · 包括基差走势 · 套保建议
综合能力测评基于真实市场数据…