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历史模拟法风险计量与改进

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 历史模拟法在风险管理中的地位与适用场…
课程导入学习目标
02
风险计量基础
VaR · ES · 波动率等核心风险指标的定义
风险计量基础VaR
03
历史模拟法原理
历史模拟法的基本思想 · 假设条件 · 与参数法/蒙特卡洛模拟的对比
历史模拟法原理历史模拟法的基本…
04
数据准备与清洗
收益率计算 · 数据频率选择 · 缺失值处理
数据准备清洗
05
历史模拟法计算VaR
单资产与投资组合的VaR计算步骤 · 置信水平选择 · 持有期设定
VaR历史模拟法计算
06
历史模拟法计算ES
期望损失的定义 · 计算方式 · 与VaR的互补关系及尾部风险捕捉
ES历史模拟法计算
07
权重方案设计
等权重 · 指数衰减权重 · 波动率调整权重等改进权重方法的原理与…
权重方案设计等权重
08
波动率调整历史模拟法
利用GARCH等模型调整历史收益 · 解决波动率聚集问题
波动率调整历史模…GARCH
09
过滤历史模拟法
结合波动率模型与历史模拟 · 提升极端市场下的风险预测准确性
过滤历史模拟法结合波动率模型
10
核密度估计改进
使用核密度估计平滑历史收益分布 · 改善尾部估计
核密度估计改进使用核密度估计平…
11
极值理论结合
EVT在历史模拟法中的应用 · 处理厚尾分布与极端分位数估计
极值理论结合EVT
12
蒙特卡洛与历史模拟混合
混合方法的思路 · 实现步骤与适用场景
蒙特卡洛历史模拟混合
13
时间加权历史模拟法
指数加权移动平均（EWMA）在历史模…
时间加权历史模拟…EWMA
14
波动率调整的实证案例
以股票 · 外汇或商品数据为例 · 对比传统与改进方法的VaR/ES表现
波动率调整的实证…以股票
15
回测方法
Kupiec检验 · Christoffersen检验 · 失败率检验等回测工具的原理与实现
回测方法Kupiec
16
模型比较与评估
不同改进方法的优缺点 · 适用条件 · 稳健性分析
模型比较评估
17
压力测试与情景分析
历史模拟法在压力测试中的应用 · 极端情景构建与结果解读
压力测试情景分析
18
组合风险管理
多资产组合的历史模拟法实现 · 相关性处理与风险聚合
组合风险管理多资产组合的历史…
19
非正态分布处理
偏度 · 峰度 · 厚尾对历史模拟的影响及改进策略
非正态分布处理偏度
20
小样本问题
数据量不足时的处理技巧 · 如Bootstrap重采样 · 平滑技术
小样本问题数据量不足时的处…
21
实时风险监控
历史模拟法在交易台风险监控中的实现 · 滚动窗口与动态更新
实时风险监控历史模拟法
22
监管要求与Basel框架
历史模拟法在巴塞尔协议中的角色 · 市场风险资本计量要求
Basel监管要求
23
Python实现基础
使用Python计算历史模拟VaR/… · 数据获取与处理实战
Python实现基础
24
Python实现改进方法
实现波动率调整 · 过滤历史模拟 · 核密度估计等改进算法
Python实现改进方法
25
案例实战
股票组合风险计量——传统历史模拟与改…
案例实战股票组合风险计量
26
案例实战
外汇或商品风险计量——极端市场下的模…
案例实战外汇或商品风险计…
27
常见问题与陷阱
数据非平稳 · 窗口选择 · 权重参数敏感
常见问题陷阱
28
模型风险管理
模型验证 · 文档化 · 治理与审计要求
模型风险管理模型验证
29
前沿进展
机器学习与历史模拟结合 · 动态权重 · 高维数据下的改进方向
前沿进展机器学习
30
综合项目与总结
设计一个完整的历史模拟法风险计量系统 · 涵盖数据 · 模型
综合项目设计一个完整的历…