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利率衍生品市场与产品结构

共计 30 章节
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01
课程导入
利率衍生品的定义 · 市场功能 · 参与主体
课程导入利率衍生品的定义
02
利率基础与市场基准
利率期限结构 · 即期利率与远期利率 · 无风险利率
利率基础市场基准
03
利率衍生品市场概览
全球主要利率衍生品交易所与场外市场 · 市场规模 · 监管环境（如ISDA协议
利率衍生品市场概…全球主要利率衍生…
04
远期利率协议（FRA）
FRA的定义 · 结算机制 · 定价原理
FRA远期利率协议
05
利率期货
短期利率期货（如Eurodollar · SOFR期货）与长期国债期货的合约规… · 报价方式
利率期货Eurodollar
06
利率互换（IRS）
标准固定-浮动互换的结构 · 定价与估值 · 互换利差
IRS利率互换
07
交叉货币利率互换（CIRS）
货币互换与利率互换的结合 · 定价与风险 · 应用案例（跨国融资
CIRS交叉货币利率互换
08
利率期权基础
利率看涨/看跌期权 · 利率上限（Cap） · 利率下限（Floor）
利率期权基础利率看涨
09
利率期权定价模型
Black模型 · Black-Derman-Toy（B… · Hull-White模型的基本原理与…
利率期权定价模型Black
10
利率上限、下限与双限的定价与风险
基于Black模型的定价公式 · 希腊字母（Delta · Vega等）
利率上限下限
11
互换期权（Swaption）
欧式 · 美式 · 百慕大式互换期权的结构
Swaption互换期权
12
利率衍生品中的凸性调整
期货与远期利率的差异 · 凸性调整的计算方法 · 在定价中的应用
利率衍生品凸性调整
13
利率模型入门
单因子模型（Vasicek · CIR）与多因子模型（HJM · LMM）的基本框架
利率模型入门Vasicek
14
利率期限结构拟合
样条法 · Nelson-Siegel模型 · 主成分分析在利率曲线构建中的应用
利率期限结构拟合样条法
15
利率衍生品的估值方法
贴现现金流法 · 蒙特卡洛模拟 · 二叉树/三叉树方法
利率衍生品的估值…贴现现金流法
16
利率风险度量
久期 · 凸性 · DV01
利率风险度量久期
17
利率衍生品的对冲策略
Delta对冲 · Gamma对冲 · Vega对冲
利率衍生品的对冲…Delta
18
利率衍生品在商业银行中的应用
资产负债管理 · 流动性风险 · 资本充足率与利率风险监管（如IRRB…
利率衍生品商业银行
19
利率衍生品在企业融资中的应用
利率锁定 · 债务管理 · 项目融资中的利率风险对冲案例
利率衍生品企业融资
20
利率衍生品在资产管理中的应用
固定收益组合的利率风险管理 · 收益增强策略 · 结构化产品设计
利率衍生品资产管理
21
利率衍生品市场中的常见问题
流动性不足 · 模型风险 · 对手方信用风险
利率衍生品市场常见问题
22
利率衍生品监管与合规
ISDA主协议 · CSA信用支持附件 · 中央对手方清算
利率衍生品监管合规
23
利率衍生品定价中的市场惯例
天数计算惯例 · 节假日调整 · 报价与结算流程
利率衍生品定价市场惯例
24
多曲线定价框架
OIS贴现与LIBOR/SOFR曲线… · 基差互换 · 多曲线下的定价与估值
多曲线定价框架OIS
25
利率衍生品案例实战（一）
企业利率互换对冲案例——从需求分析 · 方案设计 · 定价到效果评估
利率衍生品案例实…企业利率互换对冲…
26
利率衍生品案例实战（二）
银行利率期权组合管理案例——Cap/…
利率衍生品案例实…Cap
27
利率衍生品案例实战（三）
跨市场套利案例——利用期货 · 互换 · 期权之间的价格关系进行套利
利率衍生品案例实…跨市场套利案例
28
利率衍生品产品创新
利率结构化产品（如利率挂钩票据 · 区间累计票据） · 新型基准利率（SOFR
利率衍生品产品创…利率结构化产品
29
综合提升
利率衍生品交易策略与风险管理综合演练…
综合提升利率衍生品交易策…
30
课程总结与展望
核心知识点回顾 · 常见误区 · 未来发展趋势（如基准利率改革
课程总结核心知识点回顾