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利率模型构建与债券衍生品定价

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程框架 · 利率模型与债券衍生品定价的关系
课程导入学习目标
02
固定收益基础
债券定价原理 · 收益率曲线 · 久期与凸性
固定收益基础债券定价原理
03
利率期限结构理论
预期理论 · 流动性偏好理论 · 市场分割理论
利率期限结构理论预期理论
04
收益率曲线构建方法
插值法（线性 · 样条） · Nelson-Siegel模型
收益率曲线构建方…插值法
05
利率模型概述
无套利模型与均衡模型的区别 · 模型选择标准 · 常见模型分类
利率模型概述无套利模型
06
短期利率模型（一）
Vasicek模型 · 模型假设 · 解析解
短期利率模型Vasicek
07
短期利率模型（二）
Cox-Ingersoll-Ross… · 非负利率特性 · 解析解
短期利率模型Cox-Ingersol…
08
无套利利率模型
Ho-Lee模型 · Hull-White模型 · 模型推导
无套利利率模型Ho-Lee
09
多因子利率模型
两因子Vasicek · 两因子Hull-White · 主成分分析
多因子利率模型Vasicek
10
市场模型
LIBOR市场模型（LMM） · 模型设定 · 对数正态假设
市场模型LIBOR
11
利率模型校准
市场数据准备 · 最小二乘校准 · 最大似然估计
利率模型校准市场数据准备
12
数值方法基础
蒙特卡洛模拟 · 有限差分法 · 二叉树/三叉树方法
数值方法基础蒙特卡洛模拟
13
蒙特卡洛模拟在利率模型中的应用
路径生成 · 随机数生成 · 方差缩减技术
蒙特卡洛模拟利率模型
14
有限差分法求解利率衍生品定价
隐式/显式格式 · 边界条件 · 稳定性
有限差分法求解利…隐式
15
债券期权定价
欧式债券期权 · Black公式 · 利率模型下的解析解与数值解
债券期权定价欧式债券期权
16
利率上限与下限（Cap/Floor）
产品定义 · 定价公式 · Black模型与利率模型定价对比
Cap/Floor利率上限
17
互换期权（Swaption）
产品结构 · 定价方法 · Black模型
Swaption互换期权
18
债券嵌入期权定价
可赎回债券 · 可回售债券 · 定价模型
债券嵌入期权定价可赎回债券
19
抵押贷款支持证券（MBS）定价
提前偿还模型 · 现金流生成 · 利率模型在MBS中的应用
MBS抵押贷款支持证券
20
利率模型的风险管理
希腊字母（Delta · Gamma · Vega）
利率模型的风险管…Delta
21
负利率环境下的模型调整
负利率现象 · 模型修正（如移位对数正态） · 定价影响
负利率环境下的模…负利率现象
22
机器学习在利率模型中的应用
神经网络收益率曲线拟合 · 强化学习校准 · 数据驱动模型
机器学习利率模型
23
案例实战（一）
基于Hull-White模型定价欧式… · 从校准到定价的完整流程
案例实战Hull-White
24
案例实战（二）
使用LIBOR市场模型定价利率上限 · 蒙特卡洛模拟与解析解对比
案例实战LIBOR
25
案例实战（三）
构建Nelson-Siegel模型拟… · 并分析参数含义
案例实战Nelson-Siege…
26
常见问题（一）
模型校准失败原因 · 参数不稳定 · 市场数据缺失处理
常见问题模型校准失败原因
27
常见问题（二）
数值方法收敛慢 · 模拟路径偏差 · 模型选择困惑
常见问题数值方法收敛慢
28
综合提升
构建一个完整的利率衍生品定价系统 · 包括数据接口 · 模型库
综合提升构建一个完整的利…
29
前沿专题
随机波动率利率模型 · 跳跃扩散模型 · 利率模型与信用风险结合
前沿专题随机波动率利率模…
30
课程总结
核心知识回顾 · 技能树梳理 · 学习路径建议
课程总结核心知识回顾