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利率期限结构与市场预期理论

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
基础知识
利率的定义 · 即期利率 · 远期利率
基础知识利率的定义
03
收益率曲线解析
如何从市场数据构建收益率曲线 · 不同形状（上升 · 下降
收益率曲线解析如何从市场数据构…
04
纯预期理论
核心假设 · 理论推导 · 以及如何用远期利率解释期限结构
纯预期理论核心假设
05
流动性偏好理论
流动性溢价的概念 · 对纯预期理论的修正 · 以及实证检验
流动性偏好理论流动性溢价的概念
06
市场分割理论
投资者偏好与市场分割 · 不同期限市场的独立均衡 · 以及理论局限
市场分割理论投资者偏好
07
优先栖息地理论
结合预期与偏好 · 解释期限结构的形成机制
优先栖息地理论结合预期
08
期限结构模型基础
从静态到动态 · 介绍Nelson-Siegel · Svensson等经典参数模型
期限结构模型基础从静态到动态
09
无套利定价与期限结构
无套利条件 · 风险中性测度 · 以及HJM框架的引入
无套利定价期限结构
10
仿射期限结构模型
Vasicek · CIR模型的推导 · 性质与参数估计
仿射期限结构模型Vasicek
11
预期理论的实证检验
如何利用历史数据检验纯预期理论 · 常见检验方法与结果
预期理论的实证检…如何利用历史数据…
12
远期利率与未来即期利率预测
利用期限结构预测未来利率 · 预测误差分析
远期利率未来即期利率预测
13
期限结构中的风险溢价
时变风险溢价 · 超额收益的实证特征
期限结构风险溢价
14
宏观因素与期限结构
货币政策 · 通胀预期 · 经济增长对收益率曲线的影响
宏观因素期限结构
15
期限结构与经济周期
收益率曲线倒挂作为衰退预测指标的案例…
期限结构经济周期
16
国际视角
不同国家期限结构的比较 · 汇率与利率期限结构的联动
国际视角不同国家期限结构…
17
数据获取与处理
如何获取国债收益率数据 · 数据清洗 · 插值与平滑方法
数据获取处理
18
Python实战
用Python绘制收益率曲线 · 计算即期与远期利率
Python绘制收益率曲线
19
模型估计实战
使用最大似然估计或卡尔曼滤波估计Va…
模型估计实战Va
20
案例实战
基于美国国债数据 · 检验纯预期理论的有效性
案例实战基于美国国债数据
21
案例实战
利用Nelson-Siegel模型拟… · 并分析参数变化
案例实战Nelson-Siege…
22
案例实战
构建利率预测模型 · 比较不同理论下的预测效果
案例实战构建利率预测模型
23
常见问题
为什么收益率曲线通常向上倾斜？流动性…
常见问题为什么收益率曲线…
24
常见问题
如何理解负利率环境下的期限结构？理论…
常见问题如何理解负利率环…
25
常见问题
期限结构模型中的参数稳定性与过度拟合…
常见问题期限结构模型
26
常见问题
数据频率与期限选择对模型结果的影响
常见问题数据频率
27
综合提升
将期限结构理论应用于债券组合管理 · 利率风险对冲
综合提升将期限结构理论应…
28
综合提升
期限结构在衍生品定价中的应用 · 如利率互换 · 期权
综合提升期限结构
29
综合提升
机器学习方法在期限结构预测中的前沿应…
综合提升机器学习方法
30
课程总结与展望
核心要点回顾 · 未来研究方向 · 推荐阅读与资源
课程总结核心要点回顾