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利率平价关系与外汇定价机制

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 利率平价与外汇定价的核心逻辑
课程导入学习目标
02
外汇市场基础
主要货币对 · 报价方式 · 点差
外汇市场基础主要货币对
03
利率基础与期限结构
即期利率 · 远期利率 · 收益率曲线
利率基础期限结构
04
即期汇率与远期汇率
定义 · 报价 · 升贴水概念
即期汇率远期汇率
05
利率平价理论概述
抛补利率平价（CIP）与非抛补利率平… · 区别与联系
利率平价理论概述CIP
06
抛补利率平价（CIP）推导
无套利条件 · 公式推导 · 远期升贴水与利差的关系
CIP抛补利率平价
07
非抛补利率平价（UIP）推导
预期汇率变动与利差的关系 · 风险中性假设 · 公式推导
UIP非抛补利率平价
08
利率平价与远期定价
利用CIP计算远期汇率 · 远期点数 · 掉期点
利率平价远期定价
09
套利机制与市场均衡
抵补套利 · 无风险套利机会 · 套利如何推动利率平价成立
套利机制市场均衡
10
交易成本与利率平价偏离
买卖价差 · 交易费用 · 资本管制
交易成本利率平价偏离
11
风险溢价与UIP偏离
风险厌恶 · 汇率风险溢价 · UIP实证失败的原因分析
UIP风险溢价
12
实际利率平价
费雪效应 · 实际利率差异与汇率长期走势的关系
实际利率平价费雪效应
13
购买力平价（PPP）与利率平价的关系
PPP基础 · 相对PPP · 与利率平价在长期均衡中的互补性
PPP购买力平价
14
国际费雪效应
名义利差与预期汇率变动 · 实际利率均等化 · 与UIP的联系
国际费雪效应名义利差
15
外汇掉期市场
外汇掉期交易机制 · 掉期点定价 · 掉期利率与利差的关系
外汇掉期市场外汇掉期交易机制
16
利率平价与货币市场工具
欧洲货币市场 · LIBOR/SOFR等基准利率 · 离岸与在岸利差
利率平价货币市场工具
17
中央银行政策与利率平价
货币政策 · 利率决议 · 央行干预对利率平价和汇率的影响
央银行政策利率平价
18
金融危机与利率平价
流动性冲击 · 信用风险 · 银行融资成本对CIP偏离的放大
金融危机利率平价
19
实证检验方法
回归模型 · 数据选取 · 检验CIP和UIP的常用计量方法
实证检验方法回归模型
20
案例实战
利用CIP计算远期汇率并识别套利机会…
案例实战CIP
21
案例实战
分析实际市场中的CIP偏离（如200… · 2020年美元荒）并解释原因
案例实战CIP
22
案例实战
构建UIP交易策略（利差交易Carr…
案例实战UIP
23
常见问题
利率平价不成立时如何交易？如何区分风…
常见问题利率平价不成立时…
24
常见问题
远期汇率是否是无偏预测？UIP实证失…
常见问题UIP
25
常见问题
如何处理数据频率 · 期限匹配 · 基准利率选择等实操问题
常见问题如何处理数据频率
26
综合提升
利率平价在外汇衍生品定价（远期 · 期货 · 期权）中的应用
综合提升利率平价
27
综合提升
利率平价与外汇风险管理
综合提升利率平价
28
综合提升
利率平价与宏观分析：汇率预测模型 · 经济基本面与利率差异
综合提升利率平价
29
综合提升
新兴市场利率平价：资本管制 · 货币可兑换性 · 非交割远期（NDF）定价
综合提升新兴市场利率平价
30
课程总结与实战项目
综合运用利率平价与外汇定价机制 · 完成一个汇率预测或套利策略的完整项目
课程总结实战项目