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债券现金流结构与报价规则解析

共计 30 章节
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01
课程导入
债券市场概览 · 课程目标 · 学习路径与核心能力要求
课程导入债券市场概览
02
债券基础
债券定义 · 要素（面值 · 票息
债券基础债券定义
03
现金流基础
现金流概念 · 债券现金流的构成（票息 · 本金
现金流基础现金流概念
04
固定利率债券现金流
固定票息债券的现金流模式 · 付息频率（年付 · 半年付
固定利率债券现金…固定票息债券的现…
05
浮动利率债券现金流
浮动利率的基准（如LIBOR · SHIBOR） · 重置规则
浮动利率债券现金…LIBOR
06
零息债券与贴现债券
零息债券的现金流特征 · 贴现发行 · 到期兑付面值的机制
零息债券贴现债券
07
分期偿还债券
等额本息 · 等额本金 · 气球付款等偿还结构
分期偿还债券等额本息
08
含权债券现金流
可赎回 · 可回售 · 可转换债券的期权特征对现金流路径的影…
含权债券现金流可赎回
09
现金流计算工具
使用Excel或Python进行现金… · 日期序列处理（ACT/ACT · 30/360等）
现金流计算工具Excel
10
债券定价原理
现金流折现模型（DCF） · 折现率（到期收益率YTM）与价格的关…
债券定价原理DCF
11
到期收益率（YTM）
YTM定义 · 计算迭代方法 · 与票息率
YTM到期收益率
12
即期利率与远期利率
即期利率曲线 · 远期利率推导 · 用于现金流折现
即期利率远期利率
13
债券报价规则
全价（dirty price）与净价… · 转换关系 · 应计利息计算
债券报价规则dirty
14
应计利息
应计利息的计算公式 · 计息基准（实际天数/360 · 实际天数/365等）
应计利息应计利息的计算公…
15
报价与结算
债券市场报价惯例（百分比 · 基点） · 结算日
报价结算
16
价格与收益率关系
价格-收益率曲线 · 凸性 · 久期初步概念
价格收益率关系
17
久期与凸性
麦考利久期 · 修正久期 · 凸性计算
久期凸性
18
现金流匹配与免疫策略
利用现金流结构进行资产负债管理 · 免疫策略的基本原理
现金流匹配免疫策略
19
债券估值实战
给定债券条款和市场收益率 · 计算现金流 · 全价
债券估值实战给定债券条款
20
案例
国债报价解析：以中国国债为例 · 解析银行间/交易所报价 · 应计利息
案例国债报价解析
21
案例
企业债与中期票据：不同信用等级 · 含权条款的债券现金流与报价差异分析
案例企业债
22
案例
资产支持证券（ABS）现金流 · 分层结构 · 提前偿还与违约影响
案例ABS
23
常见问题
票息日与结算日不一致时的应计利息计算 · 节假日调整 · 闰年处理
常见问题票息日
24
常见问题
负收益率债券的报价与现金流理解 · YTM为负时的定价逻辑
常见问题负收益率债券的报…
25
常见问题
浮动利率债券的报价与YTM计算 · 如何考虑未来重置利率的预期
常见问题YTM
26
常见问题
可赎回债券的报价分析 · 期权调整利差（OAS）概念引入
常见问题可赎回债券的报价…
27
市场实践
债券交易中的报价习惯 · 做市商报价 · 买卖价差
市场实践债券交易
28
监管与披露
债券发行文件中的现金流条款 · 报价披露要求 · 投资者保护条款
监管披露
29
综合实战项目
设计一个包含多种债券的投资组合 · 计算各债券现金流 · 价格
综合实战项目设计一个包含多种…
30
课程总结与进阶
回顾核心知识点 · 常见误区 · 推荐学习资源
课程总结进阶