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债券回购交易与资金杠杆管理

共计 30 章节
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01
课程导入
债券回购交易的定义 · 市场角色 · 资金杠杆的基本概念
课程导入债券回购交易的定…
02
债券市场基础
债券的基本要素 · 定价原理 · 收益率曲线
债券市场基础债券的基本要素
03
回购交易类型
质押式回购与买断式回购的区别 · 交易结构 · 适用场景及风险特征
回购交易类型质押式回购
04
回购交易要素
回购期限 · 利率 · 质押券标准
回购交易要素回购期限
05
交易流程与操作
从询价 · 成交 · 结算到到期回购的完整操作流程
交易流程操作
06
回购定价与利率
回购利率的确定机制 · 影响回购利率的因素 · 以及与货币市场利率的联动关系
回购定价利率
07
资金杠杆原理
杠杆的定义 · 计算方式（如杠杆倍数 · 负债率）
资金杠杆原理杠杆的定义
08
杠杆策略应用
正回购加杠杆 · 逆回购去杠杆等常见策略 · 以及不同市场环境下的杠杆调整思路
杠杆策略应用正回购加杠杆
09
风险管理框架
回购交易中的信用风险 · 市场风险 · 流动性风险
风险管理框架回购交易
10
质押券管理
质押券的选择标准 · 估值方法 · 折算率调整机制
质押券管理质押券的选择标准
11
保证金与盯市制度
保证金比例设定 · 逐日盯市计算 · 追加保证金和强制平仓的触发条件与操作
保证金盯市制度
12
回购交易中的对手方风险
对手方信用评估 · 授信管理 · 交易限额设定
回购交易对手方风险
13
流动性风险管理
回购融资的期限错配 · 滚动融资风险 · 流动性压力测试及应急计划
流动性风险管理回购融资的期限错…
14
监管与合规要求
中国银行间市场和交易所市场的回购交易… · 杠杆率限制 · 信息披露要求
监管合规要求
15
会计与税务处理
回购交易的会计确认 · 利息收入与支出处理 · 税务影响及报表列示
会计税务处理
16
回购交易系统与基础设施
交易平台 · 结算系统 · 托管机构的功能
回购交易系统基础设施
17
杠杆资金成本与收益测算
融资成本计算 · 杠杆投资收益测算 · 盈亏平衡点分析及敏感性分析
杠杆资金成本收益测算
18
案例实战一
交易所债券正回购加杠杆操作全流程 · 包括策略设计 · 执行
案例实战一交易所债券正回购…
19
案例实战二
银行间市场质押式回购融资 · 结合季末资金面紧张情景下的杠杆管理
案例实战二银行间市场质押式…
20
案例实战三
回购交易中的信用事件（如质押券违约）…
案例实战三回购交易
21
案例实战四
杠杆过高导致爆仓的教训复盘 · 分析原因 · 损失路径及改进措施
案例实战四杠杆过高导致爆仓…
22
常见问题一
回购利率与资金面关系 · 如何判断资金面松紧 · 如何选择回购期限
常见问题一回购利率
23
常见问题二
折算率下调对杠杆的影响 · 如何应对质押券估值波动
常见问题二折算率下调对杠杆…
24
常见问题三
回购展期与续作的操作要点 · 避免流动性断裂的技巧
常见问题三回购展期
25
常见问题四
杠杆率监管指标的计算与达标策略 · 如何平衡收益与合规
常见问题四杠杆率监管指标的…
26
综合提升一
构建债券回购与杠杆管理的完整决策框架 · 包括目标设定 · 策略选择
综合提升一构建债券回购
27
综合提升二
利用回购交易进行套利（如期限套利 · 跨市场套利）的原理与实战
综合提升二利用回购交易进行…
28
综合提升三
压力情景下的杠杆管理 · 包括极端行情模拟 · 应急预案设计和压力测试实施
综合提升三压力情景下的杠杆…
29
综合提升四
国际比较与前沿发展 · 如海外回购市场规则 · 负利率环境下的回购策略
综合提升四国际比较
30
课程总结与考核
核心知识点回顾 · 常见误区梳理 · 综合案例考核及后续学习路径建议
课程总结考核