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债券二级市场流动性分析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 流动性分析在债券投资中的重要性
课程导入学习目标
02
债券二级市场基础
债券市场分类 · 二级市场功能 · 主要参与者与交易品种
债券二级市场基础债券市场分类
03
流动性定义与维度
市场流动性 · 资金流动性 · 资产流动性的区别
流动性定义维度
04
流动性度量指标
买卖价差 · Amihud非流动性指标 · 换手率
流动性度量指标买卖价差
05
高频与低频流动性指标
基于交易数据的高频指标与基于日度/月…
高频低频流动性指标
06
债券流动性的特殊性
与股票相比 · 债券市场OTC特征 · 报价驱动机制
债券流动性的特殊…股票相比
07
流动性影响因素
债券特征（期限 · 信用等级 · 发行规模）
流动性影响因素债券特征
08
流动性风险与溢价
流动性风险定义 · 流动性溢价估计方法（如Liquidi… · 实证案例
流动性风险溢价
09
流动性度量数据获取
常用数据库（TRACE · Mergent · Wind等）
流动性度量数据获…TRACE
10
买卖价差分析
价差计算 · 影响因素 · 做市商行为与价差动态
买卖价差分析价差计算
11
Amihud指标实战
使用Python计算Amihud非流… · 并解读结果
Amihud指标实战
12
换手率与交易活跃度
换手率计算 · 分券种/分期限的活跃度比较
换手率交易活跃度
13
价格冲击模型
Kyle模型 · Hasbrouck模型 · 价格冲击系数估计
价格冲击模型Kyle
14
流动性共动性
流动性共动性定义 · 测量方法（如主成分分析） · 对组合管理的影响
流动性共动性流动性共动性定义
15
流动性期限结构
不同到期期限债券的流动性差异 · 期限结构建模
流动性期限结构不同到期期限债券…
16
信用利差与流动性
信用利差分解 · 流动性成分提取（如Liquidity…
信用利差流动性
17
做市商与流动性提供
做市商制度 · 库存风险 · 报价策略
做市商流动性提供
18
市场微观结构
订单流 · 交易机制 · 信息不对称与流动性关系
市场微观结构订单流
19
流动性压力测试
极端情景下的流动性风险模拟 · 压力测试框架与案例
流动性压力测试极端情景下的流动…
20
流动性风险度量
VaR与流动性调整VaR（LVaR） · 期望流动性缺口（Liquidity…
流动性风险度量VaR
21
流动性回测与策略
构建流动性因子 · 回测流动性溢价策略（如买入低流动性债…
流动性回测策略
22
案例实战
美国公司债市场流动性分析（使用TRA…
案例实战TRA
23
案例实战
中国银行间债券市场流动性分析（使用W…
案例实战国银行间债券市场…
24
案例实战
高收益债与投资级债流动性对比分析
案例实战高收益债
25
案例实战
流动性危机案例（如2008年 · 2020年3月）中的流动性变化与启示
案例实战流动性危机案例
26
常见问题
数据缺失与异常处理 · 指标计算中的陷阱 · 流动性指标失效场景
常见问题数据缺失
27
常见问题
如何选择适合的流动性指标 · 如何平衡流动性与收益
常见问题如何选择适合的流…
28
综合提升
构建债券流动性综合评分体系（多指标合…
综合提升构建债券流动性综…
29
综合提升
流动性分析在投资组合优化 · 交易执行 · 风险管理中的应用
综合提升流动性分析
30
课程总结
核心要点回顾 · 学习路径建议 · 进阶资源推荐
课程总结核心要点回顾