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保护性看跌策略与组合保险

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 适用人群 · 课程框架与核心概念总览
课程导入学习目标
02
期权基础
看跌期权的基本定义 · 权利金 · 行权价
期权基础看跌期权的基本定…
03
保护性看跌策略原理
买入标的资产同时买入看跌期权的组合结… · 损益图与盈亏平衡点
保护性看跌策略原…买入标的资产同时…
04
保护性看跌策略的适用场景
市场下跌风险对冲 · 持仓保护 · 心理账户与风险管理目标
保护性看跌策略的…市场下跌风险对冲
05
保护性看跌策略与裸持有对比
风险敞口 · 最大损失 · 潜在收益与成本分析
保护性看跌策略裸持有对比
06
保护性看跌策略的变体
虚值 · 平值 · 实值看跌期权的选择与风险收益特征
保护性看跌策略的…虚值
07
保护性看跌策略的到期处理
到期日决策 · 展期 · 平仓与滚动策略
保护性看跌策略的…到期日决策
08
保护性看跌策略的成本管理
权利金对收益的影响 · 对冲成本与预算控制
保护性看跌策略的…权利金对收益的影…
09
组合保险概念
组合保险的定义 · 历史起源（1987年股灾）与核心思想
组合保险概念组合保险的定义
10
组合保险的经典方法
静态对冲与动态对冲的区别 · 复制性组合保险（OBPI）原理
组合保险的经典方…静态对冲
11
动态组合保险
Delta对冲 · 恒定比例组合保险（CPPI）与时间不…
动态组合保险Delta
12
CPPI策略详解
公式 · 参数（乘数 · 底线
CPPI策略详解
13
TIPP策略详解
与CPPI的差异 · 动态底线调整 · 适用场景
TIPP策略详解
14
组合保险的收益特征
保底效果 · 参与率 · 市场上涨与下跌时的表现
组合保险的收益特…保底效果
15
组合保险与保护性看跌策略的对比
成本 · 灵活性 · 适用市场与操作复杂度
组合保险保护性看跌策略的…
16
组合保险的实战流程
资产配置 · 风险预算 · 策略选择与执行步骤
组合保险的实战流…资产配置
17
保护性看跌策略实战案例
个股持仓对冲案例（含数据 · 计算与决策过程）
保护性看跌策略实…个股持仓对冲案例
18
组合保险实战案例
指数投资组合保险案例（含CPPI/T…
组合保险实战案例CPPI/T
19
期权希腊字母在保护性看跌中的应用
Delta · Gamma · Vega
期权希腊字母保护性看跌
20
波动率对保护性看跌的影响
隐含波动率 · 历史波动率 · 波动率微笑与权利金定价
波动率对保护性看…隐含波动率
21
保护性看跌策略的常见错误
过度对冲 · 频繁调整 · 忽视时间衰减与流动性
保护性看跌策略的…过度对冲
22
组合保险的常见误区
动态对冲失效 · 参数设定不当 · 市场跳空风险
组合保险的常见误…动态对冲失效
23
极端市场情景分析
股灾 · 闪崩 · 流动性枯竭时保护性看跌与组合保险的表…
极端市场情景分析股灾
24
保护性看跌策略的税务与交易成本
费用结构 · 税务影响与净收益计算
保护性看跌策略的…交易成本
25
组合保险的绩效评估
风险调整收益 · 最大回撤 · 夏普比率与索提诺比率
组合保险的绩效评…风险调整收益
26
保护性看跌策略的进阶应用
备兑看跌 · 领口策略与保护性看跌的组合使用
保护性看跌策略的…备兑看跌
27
组合保险的进阶应用
多资产组合保险 · 跨市场对冲与全球化配置
组合保险的进阶应…多资产组合保险
28
实战任务
设计一个保护性看跌策略（给定标的 · 期限 · 风险偏好
实战任务设计一个保护性看…
29
实战任务
构建一个CPPI组合保险策略（设定参… · 模拟不同市场情景下的净值曲线）
实战任务CPPI
30
综合提升
结合当前市场环境（如利率 · 波动率 · 宏观风险）制定完整的对冲方案并复盘
综合提升结合当前市场环境