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交易对手信用风险管理实务

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
风险识别
区分交易对手信用风险与市场风险 · 信用风险 · 掌握风险敞口的类型（当前敞口
风险识别区分交易对手信用…
03
监管框架
梳理巴塞尔协议（Basel II/I…
监管框架Basel
04
风险度量基础
掌握风险敞口（Exposure）的计… · 包括当前敞口 · 潜在敞口
风险度量基础Exposure
05
风险度量进阶
理解未来潜在敞口（PFE）与潜在未来… · 以及蒙特卡洛模拟在敞口预测中的应用
风险度量进阶PFE
06
信用估值调整（CVA）
掌握CVA的定义 · 计算原理 · 影响因素及其在财务报表中的处理
CVA信用估值调整
07
债务估值调整（DVA）与融资估值调整（FVA）
理解DVA · FVA的概念 · 计算逻辑及对交易定价的影响
DVAFVA
08
抵押品管理
学习抵押品类型 · 折扣率（Haircut） · 初始保证金与变动保证金机制
抵押品管理学习抵押品类型
09
净额结算
掌握净额结算的法律基础 · 类型（双边 · 多边）及其对风险敞口的降低作用
净额结算掌握净额结算的法…
10
风险缓释技术
了解担保 · 信用衍生品（CDS） · 信用挂钩票据等风险缓释工具的应用与局…
风险缓释技术了解担保
11
对手方信用评级
学习外部评级与内部评级方法 · 评级触发条款（Rating Trig…
对手方信用评级学习外部评级
12
中央对手方（CCP）清算
理解CCP清算机制 · 保证金要求 · 违约瀑布及对交易对手风险的影响
CCP央对手方
13
双边清算与初始保证金
掌握双边清算下的初始保证金（IM）计…
双边清算初始保证金
14
风险限额管理
设计交易对手信用风险限额体系 · 包括限额类型 · 设定方法
风险限额管理设计交易对手信用…
15
压力测试
构建交易对手信用风险压力测试场景 · 分析极端市场条件下的风险敞口与资本影…
压力测试构建交易对手信用…
16
风险加权资产（RWA）计算
掌握SA-CCR（标准化方法）与内部…
RWA风险加权资产
17
信用估值调整资本（CVA资本）
理解CVA风险资本的计算方法（SA-…
CVA信用估值调整资本
18
交易对手信用风险的系统管理
了解风险管理系统架构 · 数据需求 · 系统集成与自动化监控
交易对手信用风险…了解风险管理系统…
19
衍生品交易中的对手风险
针对利率互换 · 外汇远期 · 信用违约互换等典型衍生品
衍生品交易对手风险
20
证券融资交易（SFT）风险
掌握回购 · 证券借贷等交易中的对手信用风险特点及…
SFT证券融资交易
21
案例实战
2008年金融危机中的交易对手风险案… · AIG） · 分析风险传导与教训
案例实战2008年金融危…
22
案例实战
长期资本管理公司（LTCM）事件 · 探讨杠杆 · 流动性风险与对手风险的交织
案例实战LTCM
23
案例实战
某银行交易对手违约事件 · 模拟风险敞口计算 · 损失评估与处置流程
案例实战某银行交易对手违…
24
常见问题
如何选择风险度量模型？蒙特卡洛模拟与…
常见问题如何选择风险度量…
25
常见问题
抵押品管理中的操作风险与法律风险 · 如何防范保证金争议与再使用风险
常见问题抵押品管理
26
常见问题
CVA/DVA的会计处理与监管资本之… · 如何协调财务与风险管理
常见问题CVA/DVA
27
综合提升
构建交易对手信用风险管理的完整框架 · 从政策制定 · 流程设计到系统实施
综合提升构建交易对手信用…
28
综合提升
前沿趋势——机器学习在风险敞口预测与…
综合提升前沿趋势
29
综合提升
加密货币与去中心化金融（DeFi）中…
综合提升DeFi
30
综合提升
课程总结与实战演练——设计一个交易对… · 涵盖度量 · 缓释
综合提升课程总结