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中央对手方清算机制系统课程

共计 30 章节
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01
课程导入
中央对手方（CCP）的定义 · 历史演进 · 在金融市场中的核心作用
课程导入CCP
02
清算与结算基础
清算 · 结算 · 交割的基本概念
清算结算基础
03
CCP的核心功能
合约替代 · 多边净额结算 · 担保品管理
CCP的核心功能
04
CCP的组织架构与治理
CCP的股权结构 · 会员制度 · 董事会职责
CCP的组织架构
05
CCP清算会员制度
清算会员与非清算会员的区分 · 准入标准 · 分级清算安排
CCP清算会员制度
06
保证金制度
初始保证金（IM）与变动保证金（VM… · 覆盖风险范围 · 保证金模型（如SPAN
保证金制度IM
07
违约基金与损失瀑布
违约基金（Default Fund）… · 损失瀑布（Waterfall）的层级… · 违约损失分摊机制
违约基金损失瀑布
08
CCP风险管理框架
风险识别 · 度量 · 监控与缓释工具
CCP风险管理框架
09
CCP的清算流程
从交易提交 · 匹配 · 确认
CCP的清算流程
10
CCP的结算安排
结算银行 · 支付系统（如RTGS） · 证券结算系统（如DVP）
CCP的结算安排
11
CCP的担保品管理
合格担保品种类 · 折扣率（Haircut）设定 · 担保品再使用（Rehypotheca…
CCP的担保品管理
12
CCP的违约管理流程
违约触发条件 · 违约处置程序 · 拍卖机制
CCP的违约管理流程
13
CCP的恢复与处置
CCP自身陷入困境时的恢复工具（如资… · 损失分配）和处置机制（如监管介入 · 有序关闭）
CCP的恢复
14
CCP与场外衍生品
场外衍生品（如利率互换 · 信用违约互换）的强制清算要求 · 清算流程及对市场的影响
CCP场外衍生品
15
CCP与交易所市场
期货 · 期权等交易所产品的清算机制 · 以及CCP在交易所清算中的角色
CCP交易所市场
16
CCP与回购市场
回购交易的清算模式 · CCP在回购市场中的应用 · 以及三方回购与双边回购的清算差异
CCP回购市场
17
CCP的国际监管标准
巴塞尔协议 · 国际证监会组织（IOSCO）与支付与…
CCP的国际监管标准
18
CCP的跨境清算
跨境清算的挑战 · 监管互认（如EMIR等效性） · 跨境风险隔离与协调机制
CCP的跨境清算
19
CCP的运营风险管理
操作风险 · 法律风险 · 网络风险
CCP的运营风险管理
20
CCP的流动性风险管理
流动性压力测试 · 流动性资源（如合格流动性资产） · 日间流动性管理及央行流动性支持
CCP的流动性风险管理
21
CCP的模型风险管理
保证金模型 · 违约基金模型的验证 · 校准
CCP的模型风险管理
22
CCP的透明度与信息披露
CCP向监管机构 · 清算会员和公众披露的信息内容 · 频率及标准
CCP的透明度
23
CCP的绩效评估与压力测试
CCP自身压力测试的方法 · 情景设计 · 结果分析及应对措施
CCP的绩效评估
24
案例实战
2008年金融危机后CCP的发展 · 雷曼兄弟违约事件对CCP的启示 · 以及CCP在危机中的表现
案例实战CCP
25
案例实战
某大型CCP（如LCH · CME Clearing）的清算业务… · 包括产品线
案例实战CCP
26
案例实战
模拟CCP违约管理流程 · 设计一个违约情景 · 执行损失瀑布
案例实战CCP
27
常见问题
CCP清算中的常见误区（如CCP是否… · 保证金争议处理 · 违约基金不足时的应对
常见问题CCP
28
常见问题
CCP与监管机构的互动 · 如何满足监管合规要求 · 以及监管变化对CCP运营的影响
常见问题CCP
29
综合提升
设计一个CCP清算系统的风险管理框架 · 包括政策 · 流程
综合提升CCP
30
综合提升
展望CCP的未来趋势 · 包括区块链 · 数字资产清算
综合提升CCP