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资产配置模型与组合风险管理实战

共计 30 章节

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学习目标 · 核心概念 · 整体框架

课程导入学习目标

资产配置基础

资产类别（股票 · 债券 · 商品

资产配置基础资产类别

现代投资组合理论（MPT）

均值-方差优化 · 有效前沿 · 最优组合求解与Python实现

MPT现代投资组合理论

资本资产定价模型（CAPM）与多因子模型

Beta · Alpha · Fama-French三因子/五因子…

CAPM资本资产定价模型

风险度量基础

标准差 · 下行偏差 · VaR

风险度量基础标准差

协方差矩阵估计

历史协方差 · 指数加权 · 收缩估计（Ledoit-Wolf）

协方差矩阵估计历史协方差

传统资产配置模型

等权重 · 市值权重 · 风险平价

传统资产配置模型等权重

风险平价策略

原理 · 数学推导 · 杠杆使用

风险平价策略原理

Black-Litterman模型

市场均衡收益 · 投资者观点 · 置信度

Black-Litter…模型

动态资产配置

择时策略 · 动量 · 均值回归

动态资产配置择时策略

组合优化进阶

带约束优化（权重上下限 · 行业限制） · 交易成本

组合优化进阶带约束优化

参数不确定性 · 最坏情况优化 · 收缩与正则化

稳健优化参数不确定性

组合风险管理框架

风险预算 · 风险贡献 · 风险限额

组合风险管理框架风险预算

VaR与CVaR建模

参数法 · 历史模拟 · 蒙特卡洛模拟

极值理论（EVT）与尾部风险

广义帕累托分布 · 阈值选择 · 极端损失建模

EVT极值理论

回撤控制与止损策略

最大回撤约束 · 动态止损 · 组合保险（CPPI

回撤控制止损策略

相关性风险与危机传染

动态条件相关（DCC） · 尾部相关 · 危机时相关性上升

相关性风险危机传染

资产配置中的行为金融

过度自信 · 损失厌恶 · 处置效应

资产配置行为金融

多资产多周期配置

长期与短期目标 · 再平衡频率 · 漂移与阈值再平衡

多资产多周期配置长期

ESG与可持续投资

ESG评分 · 排除法 · ESG整合

ESG可持续投资

另类资产配置

私募股权 · 对冲基金 · 房地产

另类资产配置私募股权

全球资产配置

汇率风险 · 国家风险 · 跨境配置

全球资产配置汇率风险

基于中国市场的股债商配置 · 使用历史数据构建风险平价组合

实战案例基于

Black-Litterman模型在… · 结合分析师观点

实战案例Black-Litter…

组合压力测试与情景分析 · 模拟2008年金融危机与2020年疫…

实战案例组合压力测试

过拟合 · 参数敏感性 · 优化器不稳定

常见问题过拟合

工具与平台

Python（numpy · pandas · scipy

绩效归因与评估

Brinson归因 · 多因子归因 · 夏普比率

绩效归因评估

从数据获取 · 模型构建 · 回测

综合项目从数据获取

课程总结与进阶路径

核心要点回顾 · 常见误区 · 推荐书籍

课程总结进阶路径