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ETF投资策略与指数跟踪分析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
ETF基础认知
ETF的定义 · 类型（股票 · 债券
ETF基础认知
03
指数基础
指数的编制原理 · 加权方式（市值 · 等权
指数基础指数的编制原理
04
指数跟踪原理
跟踪误差的来源（费用 · 抽样 · 现金拖累
指数跟踪原理跟踪误差的来源
05
ETF市场结构
一级市场申购赎回 · 二级市场交易 · 做市商机制
ETF市场结构
06
ETF选择方法
规模 · 流动性 · 费率
ETF选择方法
07
ETF估值分析
市盈率 · 市净率 · 股息率
ETF估值分析
08
宏观与行业分析
宏观经济指标（GDP · CPI · PMI）对指数的影响
宏观行业分析
09
技术分析基础
趋势线 · 均线 · MACD
技术分析基础趋势线
10
ETF定投策略
定投的原理 · 适用场景 · 止盈止损方法
ETF定投策略
11
核心-卫星策略
核心资产与卫星资产的配置比例 · 选择方法 · 再平衡策略
卫星策略核心资产
12
网格交易策略
网格交易的设计原理 · 参数设置（网格间距 · 仓位）
网格交易策略网格交易的设计原…
13
轮动策略
动量轮动 · 行业轮动 · 风格轮动（大盘/小盘
轮动策略动量轮动
14
套利策略
折溢价套利 · 跨市场套利 · 事件套利（如ETF分红
套利策略折溢价套利
15
对冲与风险管理
利用股指期货 · 期权对冲ETF组合风险 · Beta对冲
对冲风险管理
16
资产配置与再平衡
基于风险平价 · 均值-方差等模型的ETF资产配置 · 再平衡频率与阈值
资产配置再平衡
17
ETF组合构建
从零构建一个多资产ETF组合 · 考虑相关性 · 波动率
ETF组合构建
18
指数跟踪误差实战
使用Python或Excel计算某E… · 分析误差来源并提出改进建议
指数跟踪误差实战Python
19
ETF流动性分析
如何评估ETF的流动性（买卖价差 · 成交额 · 冲击成本）
ETF流动性分析
20
ETF折溢价实战
实时监控折溢价 · 设计套利或交易信号 · 案例分析（如跨境ETF的折溢价）
ETF折溢价实战
21
行业ETF深度分析
以半导体 · 新能源 · 医药
ETF行业
22
跨境ETF投资
QDII ETF · 港股ETF · 美股ETF的特点
ETF跨境
23
债券ETF与商品ETF
国债ETF · 信用债ETF · 黄金ETF
ETF债券
24
Smart Beta ETF策略
价值 · 成长 · 红利
SmartBeta
25
ETF定投与止盈策略实战
设计一个定投计划 · 结合估值（如市盈率百分位）进行止盈 · 回测效果
ETF定投
26
ETF轮动策略实战
基于动量或估值指标构建轮动组合 · 使用历史数据回测并优化参数
ETF轮动策略实战
27
ETF风险管理实战
设置最大回撤 · 波动率 · VaR等风险指标
ETF风险管理实战
28
常见问题与误区
ETF投资中的常见错误（如频繁交易 · 忽视跟踪误差 · 盲目追热点）
常见问题误区
29
综合实战项目
设计一个完整的ETF投资方案 · 包括目标设定 · 策略选择
综合实战项目ETF
30
课程总结与进阶
回顾核心知识点 · 推荐学习资源（书籍 · 网站
课程总结进阶