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财务因子选股与量化回测基础

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 适用人群 · 课程整体框架与学习路径
课程导入学习目标
02
量化投资基础
量化投资的定义 · 发展历程 · 主要策略类型及财务因子选股在其中的定…
量化投资基础量化投资的定义
03
财务因子概念
什么是财务因子 · 常见财务因子分类（估值 · 成长
财务因子概念什么是财务因子
04
财务数据获取
常用数据源（Wind · Choice · Tushare
财务数据获取Wind
05
因子计算与标准化
因子计算公式 · 缺失值处理 · 极值处理
因子计算标准化
06
单因子有效性检验
IC/IR分析 · 分层回测 · 因子收益率
单因子有效性检验IC/IR
07
因子相关性分析
因子间相关性矩阵 · 冗余因子剔除 · 聚类方法在因子筛选中的应用
因子相关性分析因子间相关性矩阵
08
多因子合成
等权加权 · IC加权 · 因子打分法
多因子合成等权加权
09
选股策略构建
基于合成因子的选股流程 · 股票池构建 · 调仓频率与交易成本设定
选股策略构建基于合成因子的选…
10
量化回测基础
回测概念 · 回测框架（Backtrader · Zipline
量化回测基础回测概念
11
回测指标解读
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤
回测指标解读年化收益率
12
回测过拟合问题
过拟合的成因 · 样本内外测试 · 参数敏感性分析
回测过拟合问题过拟合的成因
13
案例实战
基于市盈率（PE）因子的单因子选股回…
案例实战PE
14
案例实战
基于净资产收益率（ROE）因子的选股…
案例实战ROE
15
案例实战
结合估值与成长因子的多因子选股策略回…
案例实战结合估值
16
案例实战
基于盈利质量因子（如毛利率 · 经营现金流）的策略构建
案例实战基于盈利质量因子
17
案例实战
因子择时与动态权重调整策略回测
案例实战因子择时
18
常见陷阱与误区
幸存者偏差 · 前视偏差 · 未来函数
常见陷阱误区
19
策略稳健性评估
不同市场环境下的表现 · 压力测试 · 蒙特卡洛模拟
策略稳健性评估不同市场环境下的…
20
组合优化与风险控制
均值方差模型 · 风险平价 · 最大回撤控制
组合优化风险控制
21
交易成本与滑点建模
佣金 · 印花税 · 冲击成本
交易成本滑点建模
22
因子生命周期与衰减
因子失效原因 · 因子拥挤度 · 动态更新与再筛选
因子生命周期衰减
23
机器学习在因子选股中的应用
决策树 · 随机森林 · XGBoost等模型构建因子组合
机器学习因子选股
24
深度学习因子挖掘
神经网络因子提取 · 自编码器 · LSTM在时序因子中的应用
深度学习因子挖掘神经网络因子提取
25
回测平台与工具实操
使用Python（pandas · numpy · statsmodels）实现因子计算…
回测平台工具实操
26
策略绩效归因
Brinson归因 · 因子归因 · 行业归因与风格归因
策略绩效归因Brinson
27
实盘交易与模拟交易
从回测到实盘的差异 · 模拟交易平台 · 资金管理
实盘交易模拟交易
28
课程项目
综合实战——构建一个完整的财务因子选…
课程项目综合实战
29
常见问题解答
数据获取失败 · 因子计算错误 · 回测结果异常等典型问题排查
常见问题解答数据获取失败
30
课程总结与进阶路径
核心知识回顾 · 推荐学习资源 · 后续进阶方向（高频
课程总结进阶路径