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债券定价收益率与信用风险分析

共计 30 章节

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债券市场概览 · 课程目标 · 学习路径与核心能力要求

课程导入债券市场概览

债券定义 · 要素（面值 · 票息

债券基础债券定义

货币时间价值

现值 · 终值 · 贴现因子

货币时间价值现值

债券定价原理

现金流折现模型 · 零息债券定价 · 附息债券定价

债券定价原理现金流折现模型

收益率度量

到期收益率（YTM） · 当期收益率 · 持有期收益率

收益率度量YTM

收益率曲线

即期利率 · 远期利率 · 收益率曲线形态（正常

收益率曲线即期利率

利率期限结构理论

预期理论 · 流动性偏好理论 · 市场分割理论

利率期限结构理论预期理论

久期与凸性

麦考利久期 · 修正久期 · 美元久期

债券价格波动性

价格-收益率关系 · 久期近似 · 凸性调整

债券价格波动性价格

债券投资策略

免疫策略 · 现金流匹配 · 久期匹配

债券投资策略免疫策略

信用风险概述

信用风险定义 · 违约概率 · 损失给定违约

信用风险概述信用风险定义

评级机构（标普 · 穆迪 · 惠誉）

信用评级评级机构

信用利差定义 · 影响因素（信用风险 · 流动性

信用利差信用利差定义

信用风险定价模型

结构化模型（Merton模型） · 简化模型（强度模型） · 信用风险溢价计算

信用风险定价模型Merton

违约概率估计

历史违约率 · 风险中性违约概率 · 信用违约互换（CDS）隐含违约概率

违约概率估计历史违约率

回收率与损失分析

回收率定义 · 影响因素 · 回收率估计方法

回收率损失分析

信用衍生品

CDS · 信用联结票据 · 总收益互换

信用衍生品CDS

高收益债券与垃圾债券

特征 · 风险收益分析 · 违约风险

高收益债券垃圾债券

可转债与含权债券

可转债定价 · 嵌入期权（赎回 · 回售）

可转债含权债券

资产支持证券（ABS）与抵押贷款支持证券（MBS）

现金流结构 · 提前偿还风险 · 信用增级

债券组合信用风险管理

信用VaR · 组合信用风险度量 · Copula模型

债券组合信用风险…VaR

信用风险缓释

抵押 · 担保 · 信用保险

信用风险缓释抵押

债券市场流动性风险

流动性度量 · 买卖价差 · 流动性溢价

债券市场流动性风…流动性度量

国债定价与收益率计算——使用实际市场… · 久期 · 凸性

案例实战国债定价

公司债信用利差分析——选取不同评级债… · 分解信用利差并分析驱动因素

案例实战公司债信用利差分…

违约概率与CDS定价——基于市场CD… · 并比较历史违约率

案例实战CDS

债券组合免疫与风险管理——构建久期匹… · 模拟利率冲击并评估效果

案例实战债券组合免疫

债券定价中的常见错误 · 收益率计算陷阱 · 信用风险模型假设局限

常见问题债券定价

结合宏观环境（利率周期 · 经济衰退）分析债券市场与信用风险动态

综合提升结合宏观环境

课程总结与实战项目

综合运用所学知识完成一个债券投资分析… · 收益率 · 信用风险评估）

课程总结实战项目