VIP14
本课程属于：108-企业利率风险、债务与融资管理 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

债务久期与利率敏感性分析实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=债务久期与利率敏感性分析的学习… · 核心价值 · 整体框架与实战应用场景
课程导入目标=债务久期
02
债券基础
目标=债券要素 · 现金流结构 · 到期收益率
债券基础目标=债券要素
03
利率基础
目标=即期利率 · 远期利率 · 利率期限结构
利率基础目标=即期利率
04
久期概念入门
目标=麦考利久期的定义 · 经济含义 · 计算公式与直观理解
久期概念入门目标=麦考利久期…
05
修正久期与美元久期
目标=修正久期推导 · 美元久期计算 · 价格敏感性的线性近似
修正久期美元久期
06
凸性基础
目标=凸性定义 · 二阶价格近似 · 凸性调整
凸性基础目标=凸性定义
07
组合久期与加权平均
目标=组合久期计算 · 市值权重 · 现金流加权
组合久期加权平均
08
关键利率久期
目标=关键利率久期的概念 · 计算步骤 · 曲线非平行移动的敏感性分析
关键利率久期目标=关键利率久…
09
利率敏感性度量体系
目标=DV01 · PV01 · 基点价值
利率敏感性度量体…DV01
10
久期与利率风险类型
目标=重新定价风险 · 收益率曲线风险 · 基差风险
久期利率风险类型
11
单笔债务久期计算实战
目标=固定利率贷款 · 浮动利率贷款 · 分期还款债务的久期计算
单笔债务久期计算…目标=固定利率贷…
12
债券组合久期计算实战
目标=多只债券组合 · 不同期限与票息 · 组合久期与凸性计算
债券组合久期计算…目标=多只债券组…
13
利率冲击情景分析
目标=平行移动 · 陡峭化 · 平坦化
利率冲击情景分析目标=平行移动
14
久期缺口管理实战
目标=资产久期与负债久期匹配 · 缺口计算 · 净值利率敏感性分析
久期缺口管理实战目标=资产久期
15
免疫策略实战
目标=单期免疫 · 多期免疫 · 久期匹配与凸性匹配
免疫策略实战目标=单期免疫
16
利率敏感性压力测试
目标=历史情景 · 假设情景 · 极端利率变动
利率敏感性压力测…目标=历史情景
17
含权债务久期分析
目标=可赎回债券 · 可回售债券 · 提前还款
含权债务久期分析目标=可赎回债券
18
浮动利率与通胀挂钩债务
目标=重设日期 · 基准利率 · 利差久期
浮动利率通胀挂钩债务
19
信用利差与久期
目标=信用利差久期 · 利差变动敏感性 · 信用与利率联合冲击
信用利差久期
20
衍生品对冲利率风险
目标=利率互换 · 国债期货 · 利率期权
衍生品对冲利率风…目标=利率互换
21
久期对冲实战案例
目标=使用利率互换对冲债务组合 · 对冲效果评估 · 基差风险处理
久期对冲实战案例目标=使用利率互…
22
银行账簿利率风险实战
目标=银行债务与资产久期分析 · EVE与NII敏感性 · 监管要求
银行账簿利率风险…目标=银行债务
23
保险与养老金负债久期实战
目标=长期负债久期估计 · 折现率敏感性 · 资产负债匹配
保险养老金负债久期实…
24
企业债务管理实战
目标=债务结构优化 · 久期目标设定 · 融资成本与利率风险平衡
企业债务管理实战目标=债务结构优…
25
Excel建模实战
目标=现金流表 · 久期与凸性公式 · 情景分析
Excel建模实战
26
Python与量化工具实战
目标=使用Python计算久期 · 凸性 · 关键利率久期与压力测试
Python量化工具实战
27
常见错误与陷阱
目标=久期近似误差 · 凸性忽略 · 现金流假设错误
常见错误陷阱
28
久期局限性分析
目标=非平行移动 · 信用风险 · 流动性风险
久期局限性分析目标=非平行移动
29
综合案例一
目标=企业债务组合久期与利率敏感性全…
综合案例一目标=企业债务组…
30
综合案例二
目标=金融机构资产负债利率风险管理方…
综合案例二目标=金融机构资…