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本课程属于：090-资本流动性与审慎监管数据 智能金融与金融工程 · 共 9 门相关课程，组合学习更完整。
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大额风险暴露Large Exposure监控实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=大额风险暴露的定义 · 监管背景 · 学习目标与整体课程框架
课程导入目标=大额风险暴…
02
监管框架概览
目标=巴塞尔委员会大额风险暴露框架 · 国内监管规则 · 核心监管指标与限额要求
监管框架概览目标=巴塞尔委员…
03
核心概念解析
目标=风险暴露 · 交易对手 · 关联客户群
核心概念解析目标=风险暴露
04
风险暴露计量基础
目标=表内与表外暴露 · 衍生品暴露 · 证券融资交易暴露的计量方法
风险暴露计量基础目标=表内
05
交易对手信用风险暴露
目标=CCR计量方法 · SA-CCR · 内部模型法及其在大额暴露中的应用
交易对手信用风险…CCR
06
关联客户群识别
目标=关联客户群定义 · 识别标准 · 控制关系与经济依存关系判断方法
关联客户群识别目标=关联客户群…
07
大额风险暴露限额体系
目标=单一交易对手限额 · 关联客户群限额 · 一级资本占比要求与校准
大额风险暴露限额…目标=单一交易对…
08
数据治理与数据质量
目标=数据来源 · 数据标准 · 数据校验
数据治理数据质量
09
监控系统架构设计
目标=系统功能模块 · 数据流设计 · 计算引擎
监控系统架构设计目标=系统功能模…
10
监控指标体系构建
目标=暴露金额 · 暴露比率 · 限额占用率
监控指标体系构建目标=暴露金额
11
日常监控流程
目标=数据采集 · 暴露计算 · 限额比对
日常监控流程目标=数据采集
12
预警与触发机制
目标=预警阈值设定 · 分级预警 · 触发条件
预警触发机制
13
超限处理与整改
目标=超限原因分析 · 临时豁免 · 整改计划
超限处理整改
14
压力测试与情景分析
目标=压力情景设计 · 暴露变化模拟 · 限额影响评估与结果应用
压力测试情景分析
15
监管报送要求
目标=报送频率 · 报表格式 · 数据口径
监管报送要求目标=报送频率
16
内部报告与决策支持
目标=管理报表设计 · 董事会与高管层报告 · 风险偏好传导
内部报告决策支持
17
案例实战一
目标=单一交易对手大额暴露监控全流程…
案例实战一目标=单一交易对…
18
案例实战二
目标=关联客户群识别与暴露合并计算实…
案例实战二目标=关联客户群…
19
案例实战三
目标=衍生品与证券融资交易暴露计量实…
案例实战三目标=衍生品
20
案例实战四
目标=超限事件处理与监管沟通模拟
案例实战四目标=超限事件处…
21
案例实战五
目标=压力测试与限额校准实战演练
案例实战五目标=压力测试
22
常见问题与难点解析
目标=关联客户群认定争议 · 数据缺失 · 计量方法选择等
常见问题难点解析
23
系统实施与项目管理
目标=需求分析 · 系统选型 · 上线切换
系统实施项目管理
24
模型验证与审计
目标=模型验证方法 · 独立验证 · 内部审计与监管检查要点
模型验证审计
25
合规与监管检查应对
目标=监管检查重点 · 自查要点 · 整改报告与沟通策略
合规监管检查应对
26
国际监管比较
目标=欧美等主要经济体大额暴露监管规…
国际监管比较目标=欧美等主要…
27
前沿趋势与挑战
目标=新业务模式 · 金融科技 · 气候变化等对大额暴露监控的影响
前沿趋势挑战
28
综合能力提升
目标=从监控到管理 · 风险文化 · 跨部门协作与能力建设
综合能力提升目标=从监控到管…
29
课程总结与知识体系梳理
目标=核心要点回顾 · 学习路径建议与持续学习资源
课程总结知识体系梳理
30
实战考核与模拟演练
目标=综合案例考核 · 监控报告撰写与答辩演练
实战考核模拟演练