VIP15
本课程属于：065-寿险精算、死亡率与退保 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

寿险利率保证与长期负债敏感性分析

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=寿险利率保证与长期负债敏感性分… · 核心概念 · 整体框架与课程路线图
课程导入目标=寿险利率保…
02
寿险基础
目标=寿险产品分类 · 利率保证的定义 · 保证利率与结算利率的区别
寿险基础目标=寿险产品分…
03
利率保证机制
目标=保证利率的设定原理 · 最低保证与平滑机制 · 分红险与万能险的利率保证差异
利率保证机制目标=保证利率的…
04
长期负债估值
目标=负债现金流建模 · 折现率选择 · 准备金评估方法
长期负债估值目标=负债现金流…
05
敏感性分析入门
目标=敏感性分析的定义 · 目的 · 常见维度（利率
敏感性分析入门目标=敏感性分析…
06
利率风险度量
目标=久期 · 凸性 · 关键利率久期
利率风险度量目标=久期
07
利率情景生成
目标=历史模拟法 · 蒙特卡洛模拟 · 随机利率模型（Vasicek
利率情景生成目标=历史模拟法
08
保证利率与利差损
目标=利差损的形成机理 · 高保证利率产品的历史教训 · 低利率环境下的负债压力测试
保证利率利差损
09
退保行为与利率敏感性
目标=退保率与利率的关系 · 动态退保模型 · 退保对负债久期和现金流的影响
退保行为利率敏感性
10
死亡率与长寿风险
目标=死亡率改善趋势 · 长寿风险对年金类负债的影响 · 死亡率敏感性分析方法
死亡率长寿风险
11
费用与通胀敏感性
目标=费用假设的敏感性 · 通胀对长期负债的影响 · 费用超支的风险传导路径
费用通胀敏感性
12
资产负债管理（ALM）
目标=ALM框架 · 利率保证下的资产配置约束 · 免疫策略与现金流匹配
ALM资产负债管理
13
监管与会计准则
目标=偿二代 · IFRS 17 · 准备金评估监管要求
监管会计准则
14
数据与工具
目标=数据清洗与校验 · 精算软件与Python/R在敏感性分… · 模型验证与回测
数据工具
15
案例实战一
目标=传统寿险产品利率保证的负债敏感…
案例实战一目标=传统寿险产…
16
案例实战二
目标=万能险账户利率保证与结算利率调…
案例实战二目标=万能险账户…
17
案例实战三
目标=分红险红利分配与利率保证的交互…
案例实战三目标=分红险红利…
18
案例实战四
目标=低利率环境下利差损风险的压力测…
案例实战四目标=低利率环境…
19
案例实战五
目标=退保率上升与利率下降的双因素敏…
案例实战五目标=退保率上升
20
案例实战六
目标=基于蒙特卡洛模拟的长期负债价值…
案例实战六目标=基于蒙特卡…
21
常见问题一
目标=保证利率设定过高或过低的风险与…
常见问题一目标=保证利率设…
22
常见问题二
目标=敏感性分析结果解读中的常见误区…
常见问题二目标=敏感性分析…
23
常见问题三
目标=模型风险 · 参数不确定性 · 假设偏差与结果稳健性检验
常见问题三目标=模型风险
24
常见问题四
目标=资产负债不匹配的识别 · 度量与再平衡策略
常见问题四目标=资产负债不…
25
常见问题五
目标=监管报送与内部管理对敏感性分析…
常见问题五目标=监管报送
26
综合提升一
目标=从单因素到多因素 · 从确定性到随机性的敏感性分析进阶
综合提升一目标=从单因素到…
27
综合提升二
目标=动态财务分析（DFA）与嵌入式…
综合提升二DFA
28
综合提升三
目标=利率保证产品的定价 · 准备金 · 资本与价值管理联动
综合提升三目标=利率保证产…
29
综合提升四
目标=敏感性分析报告撰写 · 可视化与向管理层汇报的要点
综合提升四目标=敏感性分析…
30
课程总结与实战任务
目标=知识体系回顾 · 综合案例演练 · 课后项目与持续学习建议
课程总结实战任务