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风险平价与风险预算资产配置实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=风险平价与风险预算的定义 · 起源 · 核心理念
课程导入目标=风险平价
02
资产配置基础回顾
目标=均值方差优化 · 效用函数 · 有效前沿
资产配置基础回顾目标=均值方差优…
03
风险度量体系
目标=波动率 · 协方差矩阵 · VaR
风险度量体系目标=波动率
04
风险平价核心原理
目标=等风险贡献组合的数学推导 · 目标函数 · 约束条件与求解思路
风险平价核心原理目标=等风险贡献…
05
风险预算核心原理
目标=风险预算与风险平价的联系与区别 · 预算分配规则 · 风险预算约束下的组合构建
风险预算核心原理目标=风险预算
06
协方差矩阵估计
目标=样本协方差 · 指数加权 · 因子模型
协方差矩阵估计目标=样本协方差
07
优化求解方法
目标=凸优化 · 拉格朗日乘子法 · 循环坐标下降
优化求解方法目标=凸优化
08
风险平价组合构建实战
目标=多资产类别选择 · 数据获取 · 参数设定
风险平价组合构建…目标=多资产类别…
09
风险预算组合构建实战
目标=预算设定 · 约束条件 · 目标函数实现
风险预算组合构建…目标=预算设定
10
杠杆与融资约束
目标=杠杆风险平价 · 融资成本 · 保证金要求
杠杆融资约束
11
资产类别扩展
目标=股票 · 债券 · 商品
资产类别扩展目标=股票
12
因子风险平价
目标=宏观因子 · 风格因子 · 因子暴露估计与因子风险预算配置方法
因子风险平价目标=宏观因子
13
动态风险平价
目标=时变波动率 · 时变相关性 · 状态切换模型与动态风险预算调整
动态风险平价目标=时变波动率
14
风险平价与风险预算的绩效评估
目标=回测框架 · 交易成本 · 换手率
风险平价风险预算的绩效评…
15
案例一
目标=经典多资产风险平价组合从数据到…
案例一目标=经典多资产…
16
案例二
目标=风险预算组合在目标波动率与目标…
案例二目标=风险预算组…
17
案例三
目标=股债风险平价 · 全天候策略与桥水基金方法的对比分析
案例三目标=股债风险平…
18
案例四
目标=加入商品与黄金的风险平价组合在…
案例四目标=加入商品
19
案例五
目标=风险平价在FOF与多策略配置中…
案例五FOF
20
常见问题与陷阱
目标=协方差矩阵病态 · 权重集中 · 杠杆风险
常见问题陷阱
21
稳健性改进
目标=风险平价与风险预算的鲁棒优化 · 贝叶斯方法 · 重抽样与集成方法
稳健性改进目标=风险平价
22
风险预算与主动管理
目标=风险预算作为主动配置工具 · 战术资产配置与风险预算调整
风险预算主动管理
23
风险平价与风险预算的Python实现
目标=NumPy · Pandas · SciPy
Python风险平价
24
风险平价与风险预算的R实现
目标=PerformanceAnal… · RiskPortfolios与自定义…
风险平价风险预算的R实现
25
风险平价与风险预算的Excel实现
目标=矩阵计算 · 规划求解与可视化仪表板
Excel风险平价
26
风险平价与风险预算的机构实践
目标=养老金 · 捐赠基金 · 保险资金与主权财富基金案例
风险平价风险预算的机构实…
27
风险平价与风险预算的监管与合规
目标=杠杆限制 · 流动性风险 · 压力测试与信息披露
风险平价风险预算的监管
28
综合实战项目一
目标=构建一个多资产风险平价基金并完…
综合实战项目一目标=构建一个多…
29
综合实战项目二
目标=设计一个风险预算策略并撰写投资…
综合实战项目二目标=设计一个风…
30
课程总结与进阶方向
目标=核心知识点回顾 · 前沿研究 · 机器学习与风险平价结合
课程总结进阶方向