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均值方差资产配置与约束优化实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=均值方差资产配置的核心思想 · 学习目标 · 整体课程框架与实战工具概览
课程导入目标=均值方差资…
02
资产配置基础
目标=资产类别 · 收益与风险定义 · 分散化原理
资产配置基础目标=资产类别
03
收益与风险度量
目标=算术收益与几何收益 · 期望收益估计 · 方差与标准差
收益风险度量
04
均值方差模型核心
目标=马科维茨组合理论 · 可行集 · 有效前沿
均值方差模型核心目标=马科维茨组…
05
无风险资产与资本市场线
目标=无风险利率 · 夏普比率 · 资本市场线
无风险资产资本市场线
06
效用函数与最优组合
目标=风险厌恶系数 · 效用最大化 · 投资者最优组合选择
效用函数最优组合
07
参数估计方法
目标=历史数据法 · 因子模型法 · 贝叶斯收缩
参数估计方法目标=历史数据法
08
协方差矩阵估计
目标=样本协方差 · 指数加权 · 因子模型协方差
协方差矩阵估计目标=样本协方差
09
约束优化基础
目标=等式约束 · 不等式约束 · 拉格朗日乘子法
约束优化基础目标=等式约束
10
常见约束类型
目标=预算约束 · 做空限制 · 上下界约束
常见约束类型目标=预算约束
11
约束下的均值方差优化
目标=带约束的有效前沿 · 二次规划求解 · 解析解与数值解对比
约束下的均值方差…目标=带约束的有…
12
Python实战环境搭建
目标=NumPy · Pandas · SciPy
Python实战环境搭建
13
数据获取与预处理
目标=行情数据源 · 收益率计算 · 缺失值处理
数据获取预处理
14
均值方差组合实战
目标=计算有效前沿 · 绘制前沿曲线 · 求解最大夏普组合
均值方差组合实战目标=计算有效前…
15
带约束组合优化实战
目标=添加做空限制 · 权重上下界 · 行业约束
带约束组合优化实…目标=添加做空限…
16
风险预算与风险平价
目标=风险贡献分解 · 风险预算模型 · 风险平价组合
风险预算风险平价
17
Black-Litterman模型实战
目标=市场均衡收益 · 观点矩阵 · 置信度
Black-Litter…模型实战
18
重抽样与稳健优化
目标=蒙特卡洛重抽样 · Resampled Efficien… · 稳健优化
重抽样稳健优化
19
交易成本与换手率约束
目标=线性与非线性成本 · 换手率惩罚 · 多期优化
交易成本换手率约束
20
多期资产配置与动态规划
目标=多期均值方差 · 动态规划 · 随机控制
多期资产配置动态规划
21
绩效评估与归因
目标=夏普比率 · 信息比率 · 最大回撤
绩效评估归因
22
回测框架与陷阱
目标=回测流程 · 前视偏差 · 幸存者偏差
回测框架陷阱
23
常见问题与诊断
目标=协方差矩阵奇异 · 优化不收敛 · 权重极端
常见问题诊断
24
进阶主题
目标=鲁棒均值方差 · 分布鲁棒优化 · 条件风险价值
进阶主题目标=鲁棒均值方…
25
机器学习与资产配置
目标=特征工程 · 预测收益 · 集成方法
机器学习资产配置
26
因子投资与均值方差
目标=因子暴露 · 因子组合 · 多因子优化
因子投资均值方差
27
案例一
目标=全球多资产组合：股票 · 债券 · 商品
案例一目标=全球多资产…
28
案例二
目标=行业中性组合：行业约束 · 风格中性 · 跟踪误差最小化
案例二目标=行业
29
案例三
目标=养老金与目标日期基金 · glide path · 多期约束优化
案例三目标=养老金
30
综合提升与项目实战
目标=完整项目流程 · 报告撰写 · 代码复现
综合提升项目实战