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战略资产配置SAA与战术配置TAA实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · SAA与TAA的定义 · 区别与联系
课程导入目标=学习目标
02
资产配置基础
目标=资产类别 · 风险收益特征 · 相关性
资产配置基础目标=资产类别
03
战略资产配置SAA核心概念
目标=长期目标 · 约束条件 · 政策组合
SAA战略资产配置
04
战术资产配置TAA核心概念
目标=短期偏离 · 市场择时 · 动量与反转
TAA战术资产配置
05
SAA与TAA的协同关系
目标=战略基准 · 战术偏离范围 · 主动风险预算
SAATAA
06
资产类别深度解析
目标=股票 · 债券 · 商品
资产类别深度解析目标=股票
07
SAA方法论
目标=均值方差优化 · Black-Litterman模型 · 风险平价
SAA方法论
08
TAA方法论
目标=因子投资 · 宏观信号 · 技术分析
TAA方法论
09
数据与工具
目标=数据来源 · 清洗 · 统计软件
数据工具
10
SAA实战流程
目标=目标设定 · 资本市场假设 · 优化求解
SAA实战流程
11
TAA实战流程
目标=信号生成 · 组合调整 · 交易执行
TAA实战流程
12
再平衡策略
目标=日历再平衡 · 阈值再平衡 · 成本与收益权衡
再平衡策略目标=日历再平衡
13
风险管理
目标=波动率控制 · 回撤管理 · 压力测试
风险管理目标=波动率控制
14
绩效评估
目标=夏普比率 · 信息比率 · 最大回撤
绩效评估目标=夏普比率
15
案例一
目标=养老金SAA设计：负债驱动 · 长期目标 · 风险承受能力
案例一SAA
16
案例二
目标=捐赠基金SAA与TAA · 流动性管理 · 另类资产配置
案例二SAA
17
案例三
目标=个人投资者SAA与TAA · 风险偏好 · 税收优化
案例三SAA
18
案例四
目标=保险资金SAA与TAA · 偿付能力 · 监管约束
案例四SAA
19
案例五
目标=FOF组合的SAA与TAA · 风格暴露 · 动态调整
案例五FOF
20
常见问题一
目标=SAA是否一成不变？何时调整战…
常见问题一SAA
21
常见问题二
目标=TAA能否持续战胜市场？如何避…
常见问题二TAA
22
常见问题三
目标=如何处理资产相关性突变与尾部风…
常见问题三目标=如何处理资…
23
常见问题四
目标=再平衡频率与成本如何平衡
常见问题四目标=再平衡频率
24
常见问题五
目标=如何选择与评估TAA信号的有效…
常见问题五TAA
25
综合实战一
目标=构建一个多资产SAA组合并回测
综合实战一SAA
26
综合实战二
目标=基于宏观因子的TAA策略设计与…
综合实战二TAA
27
综合实战三
目标=SAA与TAA整合的完整投资流…
综合实战三SAA
28
综合实战四
目标=使用Python实现Black…
综合实战四Python
29
综合提升一
目标=行为金融在SAA与TAA中的应…
综合提升一SAA
30
综合提升二
目标=前沿趋势 · ESG整合 · 机器学习与智能投顾
综合提升二目标=前沿趋势