VIP13
本课程属于：059-战略资产配置与多资产投资 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

宏观状态驱动动态资产配置实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=宏观状态驱动动态资产配置的定义 · 学习目标 · 整体课程框架与实战价值
课程导入目标=宏观状态驱…
02
宏观状态识别基础
目标=经济增长 · 通胀 · 流动性
宏观状态识别基础目标=经济增长
03
经济周期理论
目标=美林时钟 · 普林格周期 · 债务周期等经典框架及其在资产配置中的…
经济周期理论目标=美林时钟
04
宏观数据解读
目标=GDP · CPI · PPI
宏观数据解读GDP
05
宏观状态划分方法
目标=规则法 · 聚类法 · 隐马尔可夫模型
宏观状态划分方法目标=规则法
06
资产类别特征
目标=股票 · 债券 · 商品
资产类别特征目标=股票
07
动态资产配置原理
目标=均值方差 · 风险平价 · Black-Litterman
动态资产配置原理目标=均值方差
08
宏观状态与资产轮动
目标=不同宏观状态下各类资产的历史表…
宏观状态资产轮动
09
宏观状态驱动配置流程
目标=从数据采集 · 状态判断 · 资产评分到组合构建的完整工作流
宏观状态驱动配置…目标=从数据采集
10
宏观状态信号构建
目标=领先 · 同步 · 滞后指标的选择
宏观状态信号构建目标=领先
11
资产预期收益与风险估计
目标=基于宏观状态的收益预测 · 波动率建模与相关性调整
资产预期收益风险估计
12
组合优化与约束
目标=权重约束 · 换手率控制 · 交易成本
组合优化约束
13
动态调仓机制
目标=定期再平衡 · 阈值触发 · 状态切换触发及调仓频率选择
动态调仓机制目标=定期再平衡
14
回测框架设计
目标=数据对齐 · 前视偏差 · 幸存者偏差
回测框架设计目标=数据对齐
15
绩效评估指标
目标=年化收益 · 波动率 · 夏普比率
绩效评估指标目标=年化收益
16
宏观状态识别实战
目标=基于Python的PMI与CP…
宏观状态识别实战Python
17
动态配置策略实战
目标=构建基于美林时钟的股债商轮动策…
动态配置策略实战目标=构建基于美…
18
风险平价与宏观状态结合
目标=在不同宏观状态下调整风险预算的…
风险平价宏观状态结合
19
全天候策略实战
目标=桥水全天候逻辑 · 风险平价实现与宏观状态增强
全天候策略实战目标=桥水全天候…
20
宏观状态驱动ETF轮动
目标=行业与宽基ETF的宏观状态轮动…
ETF宏观状态驱动
21
多资产组合实战
目标=股票 · 债券 · 商品
多资产组合实战目标=股票
22
常见问题与陷阱
目标=过拟合 · 数据挖掘 · 状态滞后
常见问题陷阱
23
策略稳健性检验
目标=参数敏感性 · 子样本分析 · 蒙特卡洛模拟与压力测试
策略稳健性检验目标=参数敏感性
24
宏观状态实时跟踪
目标=构建仪表盘 · 预警信号与定期更新流程
宏观状态实时跟踪目标=构建仪表盘
25
资金管理与风险控制
目标=仓位管理 · 止损止盈 · 回撤控制与极端风险应对
资金管理风险控制
26
机构实践案例
目标=桥水 · AQR · GMO等机构的宏观配置方法与启示
机构实践案例目标=桥水
27
个人投资者实战
目标=资金规模 · 工具选择 · 执行成本与心理偏差管理
个人投资者实战目标=资金规模
28
策略迭代与优化
目标=从简单到复杂 · 模型集成 · 机器学习在宏观状态识别中的应用
策略迭代优化
29
综合实战项目
目标=从宏观状态判断到组合构建 · 回测 · 评估与报告撰写全流程
综合实战项目目标=从宏观状态…
30
课程总结与进阶
目标=核心知识点回顾 · 能力自评 · 持续学习资源与职业发展路径
课程总结进阶