VIP13
本课程属于：057-结构化产品与奇异衍生品定价 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

Lookback回望期权定价实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=Lookback回望期权的定义 · 历史背景 · 与普通期权的区别
课程导入Lookback
02
金融衍生品基础
目标=期权基本概念 · 看涨看跌 · 欧式美式
金融衍生品基础目标=期权基本概…
03
随机过程与布朗运动
目标=维纳过程 · 伊藤引理 · 几何布朗运动
随机过程布朗运动
04
Black-Scholes模型回顾
目标=假设条件 · 偏微分方程 · 欧式期权定价公式
Black-Schole…模型回顾
05
回望期权核心概念
目标=浮动执行价与固定执行价 · 看涨与看跌回望期权 · 收益结构
回望期权核心概念目标=浮动执行价
06
回望期权分类
目标=标准回望期权 · 部分回望期权 · 极值期权
回望期权分类目标=标准回望期…
07
定价方法概述
目标=解析解 · 蒙特卡洛模拟 · 二叉树
定价方法概述目标=解析解
08
连续回望期权解析定价
目标=Goldman-Sosin-G… · Conze-Viswanathan公… · 推导思路与适用条件
连续回望期权解析…Goldman-Sosi…
09
离散回望期权定价
目标=离散监测频率的影响 · 修正解析近似 · Broadie-Glasserman…
离散回望期权定价目标=离散监测频…
10
蒙特卡洛模拟基础
目标=路径生成 · 随机数生成 · 方差缩减技术
蒙特卡洛模拟基础目标=路径生成
11
蒙特卡洛模拟回望期权
目标=极值统计 · 路径依赖处理 · 对偶变量法
蒙特卡洛模拟回望…目标=极值统计
12
二叉树与三叉树方法
目标=树结构构建 · 回望期权在树上的回溯 · 节点极值状态处理
二叉树三叉树方法
13
有限差分法
目标=网格设计 · 边界条件 · 显式与隐式格式
有限差分法目标=网格设计
14
傅里叶变换与特征函数法
目标=特征函数推导 · Carr-Madan方法 · COS方法
傅里叶变换特征函数法
15
希腊字母与风险敏感度
目标=Delta · Gamma · Vega
希腊字母风险敏感度
16
隐含波动率与波动率微笑
目标=回望期权对波动率的敏感性 · 波动率曲面建模 · 校准方法
隐含波动率波动率微笑
17
数值方法比较与选择
目标=精度 · 速度 · 稳定性
数值方法比较选择
18
Python实战环境搭建
目标=NumPy · SciPy · Pandas
Python实战环境搭建
19
案例一
目标=欧式固定执行价回望看涨期权定价…
案例一目标=欧式固定执…
20
案例二
目标=欧式浮动执行价回望看跌期权定价…
案例二目标=欧式浮动执…
21
案例三
目标=离散监测回望期权定价——蒙特卡…
案例三目标=离散监测回…
22
案例四
目标=部分回望期权定价——路径依赖处…
案例四目标=部分回望期…
23
案例五
目标=回望期权对冲策略——Delta… · 动态对冲 · 对冲误差分析
案例五Delta
24
常见问题与陷阱
目标=极值处理 · 路径离散化误差 · 边界条件错误
常见问题陷阱
25
模型校准与参数估计
目标=历史波动率 · 隐含波动率 · 跳跃扩散模型
模型校准参数估计
26
回望期权在结构化产品中的应用
目标=产品设计 · 收益结构 · 定价与风险分析
回望期权结构化产品
27
回望期权与其他奇异期权对比
目标=障碍期权 · 亚式期权 · 棘轮期权
回望期权其他奇异期权对比
28
高级主题
目标=美式回望期权 · 跳跃扩散下的回望期权 · 随机波动率下的回望期权
高级主题目标=美式回望期…
29
综合实战项目
目标=从数据获取 · 模型选择 · 定价实现到风险报告的全流程
综合实战项目目标=从数据获取
30
课程总结与进阶方向
目标=知识体系回顾 · 常见错误复盘 · 进一步学习资源与研究方向
课程总结进阶方向