VIP13
本课程属于：057-结构化产品与奇异衍生品定价 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

Cliquet棘轮期权结构定价实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=Cliquet棘轮期权的定义 · 起源 · 市场应用与学习路径概览
课程导入Cliquet
02
金融衍生品基础
目标=期权基本概念 · 收益结构 · 希腊字母与定价直觉
金融衍生品基础目标=期权基本概…
03
Cliquet结构解析
目标=棘轮机制 · 重置条款 · 局部收益与全局收益的区分
Cliquet结构解析
04
常见变体与条款
目标=累计收益 · 上限下限 · 障碍条件
常见变体条款
05
市场实例与产品说明书
目标=典型Cliquet产品案例 · 条款解读与风险收益特征
市场实例产品说明书
06
随机过程基础
目标=布朗运动 · 几何布朗运动 · 伊藤引理与风险中性定价
随机过程基础目标=布朗运动
07
蒙特卡洛模拟入门
目标=路径生成 · 离散化方法 · 方差缩减技术
蒙特卡洛模拟入门目标=路径生成
08
Cliquet定价框架
目标=从单期到多期 · 局部收益的分解与递归定价思路
Cliquet定价框架
09
局部波动率模型
目标=Dupire方程 · 参数校准与对Cliquet价格的影响
局部波动率模型Dupire
10
随机波动率模型
目标=Heston模型 · SABR模型及其在Cliquet定价…
随机波动率模型Heston
11
跳跃扩散模型
目标=Merton跳跃 · 方差Gamma过程与棘轮期权的跳跃风…
跳跃扩散模型Merton
12
相关性建模
目标=多维布朗运动 · Copula方法 · 篮子Cliquet的依赖结构
相关性建模目标=多维布朗运…
13
数值方法比较
目标=蒙特卡洛 · 偏微分方程 · 树方法在Cliquet定价中的适用性
数值方法比较目标=蒙特卡洛
14
蒙特卡洛实战
目标=路径生成 · 局部收益计算 · 贴现与置信区间估计
蒙特卡洛实战目标=路径生成
15
方差缩减技术
目标=对偶变量 · 控制变量 · 重要性抽样在Cliquet中的应用
方差缩减技术目标=对偶变量
16
希腊字母计算
目标=Delta · Gamma · Vega
希腊字母计算Delta
17
校准与参数估计
目标=隐含波动率曲面 · 模型参数校准流程与数据要求
校准参数估计
18
案例一
目标=单资产标准Cliquet定价—…
案例一Cliquet
19
案例二
目标=带上下限的Cliquet定价—…
案例二Cliquet
20
案例三
目标=多资产篮子Cliquet定价—…
案例三Cliquet
21
案例四
目标=含跳跃的Cliquet定价——…
案例四Cliquet
22
案例五
目标=自动赎回Cliquet定价——…
案例五Cliquet
23
常见问题一
目标=路径依赖与重置日处理中的数值误…
常见问题一目标=路径依赖
24
常见问题二
目标=模型风险 · 参数敏感性及定价结果稳定性检验
常见问题二目标=模型风险
25
常见问题三
目标=计算效率优化——并行计算 · GPU加速与内存管理
常见问题三目标=计算效率优…
26
风险管理应用
目标=Cliquet的希腊字母对冲 · 情景分析与压力测试
风险管理应用Cliquet
27
监管与会计
目标=IFRS 13 · 公允价值计量与Cliquet产品披露…
监管会计
28
综合实战项目
目标=完整Cliquet产品定价——…
综合实战项目Cliquet
29
前沿话题
目标=机器学习在Cliquet定价中… · 深度对冲与模型可解释性
前沿话题Cliquet
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 常见陷阱 · 进一步学习资源与职业建议
课程总结提升