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本课程属于：057-结构化产品与奇异衍生品定价 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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鲨鱼鳍Shark Fin结构定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=鲨鱼鳍结构定义 · 市场定位 · 学习目标与整体课程框架
课程导入目标=鲨鱼鳍结构…
02
基础概念
目标=期权 · 障碍期权 · 敲入敲出
基础概念目标=期权
03
产品结构解析
目标=鲨鱼鳍的收益结构 · 触发条件 · 参与率
产品结构解析目标=鲨鱼鳍的收…
04
定价理论基础
目标=风险中性定价 · 蒙特卡洛模拟 · 有限差分法
定价理论基础目标=风险
05
障碍期权定价
目标=敲入敲出期权定价原理 · 连续与离散障碍 · 边界条件处理
障碍期权定价目标=敲入敲出期…
06
鲨鱼鳍定价模型
目标=结构分解 · 路径依赖特征 · 定价公式推导与数值方法选择
鲨鱼鳍定价模型目标=结构分解
07
参数敏感性分析
目标=标的波动率 · 利率 · 股息率
参数敏感性分析目标=标的波动率
08
蒙特卡洛模拟实战
目标=路径生成 · 方差缩减 · 障碍触发判断
蒙特卡洛模拟实战目标=路径生成
09
有限差分法实战
目标=网格构建 · 边界条件 · 障碍处理
有限差分法实战目标=网格构建
10
解析近似方法
目标=障碍期权近似公式 · 修正项 · 适用条件与误差分析
解析近似方法目标=障碍期权近…
11
波动率曲面建模
目标=局部波动率 · 随机波动率 · 波动率微笑对鲨鱼鳍定价的影响
波动率曲面建模目标=局部波动率
12
利率与股息建模
目标=利率期限结构 · 股息率假设 · 对定价结果的影响分析
利率股息建模
13
信用风险与发行方风险
目标=信用利差 · 融资成本 · CVA调整在鲨鱼鳍定价中的应用
信用风险发行方风险
14
对冲策略基础
目标=Delta · Gamma · Vega对冲
对冲策略基础Delta
15
对冲实战案例
目标=鲨鱼鳍结构对冲组合构建 · 对冲频率 · 交易成本与滑点影响
对冲实战案例目标=鲨鱼鳍结构…
16
案例一
目标=看涨鲨鱼鳍定价：单障碍 · 欧式观察 · 参数设定与完整定价流程
案例一目标=看涨鲨鱼鳍…
17
案例二
目标=看跌鲨鱼鳍定价：下行保护 · 敲入敲出组合 · 定价与敏感性分析
案例二目标=看跌鲨鱼鳍…
18
案例三
目标=双边鲨鱼鳍定价：双障碍 · 区间收益 · 路径依赖与数值实现
案例三目标=双边鲨鱼鳍…
19
案例四
目标=多资产鲨鱼鳍定价：相关性建模 · 篮子期权 · 多维蒙特卡洛模拟
案例四目标=多资产鲨鱼…
20
案例五
目标=带分红与汇率因素的鲨鱼鳍定价 · 分红调整 · 定价实战
案例五目标=带分红
21
常见问题一
目标=障碍触发判定误差 · 离散观察 · 路径依赖处理中的陷阱
常见问题一目标=障碍触发判…
22
常见问题二
目标=波动率参数选择 · 模型风险 · 校准与回测中的常见错误
常见问题二目标=波动率参数…
23
常见问题三
目标=定价与对冲不一致 · 模型假设违背 · 极端市场情景处理
常见问题三目标=定价
24
综合实战一
目标=从产品设计到定价报告：条款分析 · 模型选择 · 结果解读
综合实战一目标=从产品设计…
25
综合实战二
目标=鲨鱼鳍结构定价系统搭建 · 计算引擎 · 结果可视化
综合实战二目标=鲨鱼鳍结构…
26
综合实战三
目标=压力测试与情景分析：市场冲击 · 波动率跳升 · 障碍密集区影响
综合实战三目标=压力测试
27
综合提升一
目标=鲨鱼鳍与其他结构化产品对比 · 凤凰 · 自动赎回结构
综合提升一目标=鲨鱼鳍
28
综合提升二
目标=监管与会计处理：IFRS 9 · 公允价值计量 · 信息披露要求
综合提升二IFRS
29
综合提升三
目标=前沿话题 · 深度学习校准
综合提升三目标=前沿话题
30
课程总结与进阶路径
目标=核心知识点回顾 · 实战能力评估 · 后续学习资源推荐
课程总结进阶路径