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本课程属于：057-结构化产品与奇异衍生品定价 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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结构化产品现金流拆解与复制定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=结构化产品定义 · 市场概况 · 学习目标与整体框架
课程导入目标=结构化产品…
02
基础概念
目标=本金保护 · 收益增强 · 杠杆
基础概念目标=本金保护
03
产品分类
目标=雪球 · 鲨鱼鳍 · 二元期权
产品分类目标=雪球
04
现金流拆解原理
目标=固定收益部分与衍生品部分的分解…
现金流拆解原理目标=固定收益部…
05
折现因子与无风险利率
目标=构建折现曲线 · 插值方法 · 信用利差调整
折现因子无风险利率
06
期权基础
目标=看涨看跌 · 欧式美式 · 奇异期权在结构化产品中的应用
期权基础目标=看涨看跌
07
蒙特卡洛模拟
目标=路径生成 · 随机过程 · 方差缩减技术
蒙特卡洛模拟目标=路径生成
08
二叉树与有限差分
目标=定价框架 · 边界条件 · 美式期权处理
二叉树有限差分
09
雪球产品拆解
目标=敲入敲出条件 · 票息计算 · 现金流路径分析
雪球产品拆解目标=敲入敲出条…
10
鲨鱼鳍产品拆解
目标=收益结构 · 障碍触发 · 参与率与封顶设计
鲨鱼鳍产品拆解目标=收益结构
11
二元期权与数字期权
目标=支付函数 · 风险中性概率 · 定价公式
二元期权数字期权
12
区间累计产品
目标=每日观察 · 累计收益 · 提前终止条款
区间累计产品目标=每日观察
13
自动赎回结构
目标=触发条件 · 赎回价格 · 再投资风险
自动赎回结构目标=触发条件
14
信用挂钩产品
目标=违约概率 · 回收率 · 信用估值调整
信用挂钩产品目标=违约概率
15
利率挂钩产品
目标=浮动利率 · 上下限 · 内嵌利率期权
利率挂钩产品目标=浮动利率
16
汇率挂钩产品
目标=双币种 · 触发转换 · 汇率路径依赖
汇率挂钩产品目标=双币种
17
商品挂钩产品
目标=黄金 · 原油 · 农产品等标的的现金流特征
商品挂钩产品目标=黄金
18
复制定价方法
目标=静态复制 · 动态对冲 · 希腊字母计算
复制定价方法目标=静态复制
19
波动率曲面
目标=隐含波动率 · 偏斜 · 期限结构对定价的影响
波动率曲面目标=隐含波动率
20
相关性建模
目标=多资产结构化产品 · Copula方法 · 违约相关性
相关性建模目标=多资产结构…
21
定价模型校准
目标=市场数据选取 · 参数估计 · 模型验证
定价模型校准目标=市场数据选…
22
Python实战
目标=构建现金流拆解与定价的代码框架
Python目标=构建现金流…
23
案例一
目标=某雪球产品完整拆解与复制定价
案例一目标=某雪球产品…
24
案例二
目标=某鲨鱼鳍产品现金流分析与定价
案例二目标=某鲨鱼鳍产…
25
案例三
目标=多资产自动赎回结构定价与风险分…
案例三目标=多资产自动…
26
常见问题
目标=敲入敲出边界 · 提前赎回 · 分红影响
常见问题目标=敲入敲出边…
27
风险分析
目标=市场风险 · 信用风险 · 操作风险
风险分析目标=市场风险
28
对冲策略
目标=Delta对冲 · Gamma对冲 · Vega对冲
对冲策略Delta
29
监管与会计
目标=IFRS 9 · 公允价值计量 · 信息披露要求
监管会计
30
综合提升
目标=产品设计创新 · 定价模型前沿 · 实战项目总结
综合提升目标=产品设计创…