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本课程属于：057-结构化产品与奇异衍生品定价 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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结构化产品模型风险与参数敏感性分析

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=结构化产品模型风险与参数敏感性… · 核心概念 · 整体框架与学习路径
课程导入目标=结构化产品…
02
结构化产品基础
目标=定义 · 分类 · 典型结构（本金保护
结构化产品基础目标=定义
03
模型风险概述
目标=模型风险的定义 · 来源 · 监管要求（如SR 11-7
模型风险概述目标=模型风险的…
04
参数敏感性分析基础
目标=敏感性分析的定义 · 目的 · 常用方法（单因素
参数敏感性分析基…目标=敏感性分析…
05
结构化产品定价模型
目标=Black-Scholes · Heston · 局部波动率
结构化产品定价模…Black-Schole…
06
关键参数识别
目标=标的资产价格 · 波动率 · 利率
关键参数识别目标=标的资产价…
07
单因素敏感性分析
目标=Delta · Gamma · Vega
单因素敏感性分析Delta
08
多因素敏感性分析
目标=交叉敏感性 · 二阶希腊字母 · 参数交互作用
多因素敏感性分析目标=交叉敏感性
09
全局敏感性分析
目标=Sobol指数 · Morris筛选 · 傅里叶振幅敏感性测试（FAST）等方…
全局敏感性分析Sobol
10
蒙特卡洛模拟与敏感性分析
目标=路径生成 · 方差缩减 · 对偶变量
蒙特卡洛模拟敏感性分析
11
情景分析与压力测试
目标=历史情景 · 假设情景 · 反向压力测试
情景分析压力测试
12
模型验证与回测
目标=模型验证流程 · 基准模型比较 · 回测方法
模型验证回测
13
参数校准与不确定性
目标=校准方法（最小二乘 · 最大似然 · 贝叶斯）
参数校准不确定性
14
模型风险度量
目标=模型风险资本 · 模型风险价值（Model VaR） · 模型风险评分卡
模型风险度量目标=模型风险资…
15
监管与合规
目标=监管对模型风险与敏感性分析的要… · 信息披露 · 模型风险管理政策与文档化
监管合规
16
案例实战一
目标=自动赎回结构化产品（Autoc…
案例实战一Autoc
17
案例实战二
目标=本金保护型产品（Princip…
案例实战二Princip
18
案例实战三
目标=信用挂钩票据（Credit-L…
案例实战三Credit-L
19
案例实战四
目标=利率挂钩结构化产品（Range…
案例实战四Range
20
案例实战五
目标=多资产结构化产品（Worst-…
案例实战五Worst
21
常见问题与陷阱
目标=参数选择偏差 · 模型假设失效 · 过度拟合
常见问题陷阱
22
工具与实现
目标=Python/R/Matlab… · 常用库（QuantLib · NumPy
工具实现
23
模型风险管理流程
目标=模型开发 · 验证 · 部署
模型风险管理流程目标=模型开发
24
模型风险治理与文化
目标=角色与职责 · 模型风险委员会 · 模型风险意识培养
模型风险治理文化
25
前沿话题
目标=机器学习模型在结构化产品中的应… · 可解释性与敏感性分析
前沿话题目标=机器学习模…
26
综合提升一
目标=构建完整的模型风险与敏感性分析… · 从数据到报告
综合提升一目标=构建完整的…
27
综合提升二
目标=模型风险与敏感性分析的量化指标…
综合提升二目标=模型风险
28
综合提升三
目标=跨资产类别（权益 · 利率 · 信用
综合提升三目标=跨资产类别
29
综合提升四
目标=模型风险与敏感性分析在投资决策 · 产品设计与风险管理中的整合应用
综合提升四目标=模型风险
30
课程总结与展望
目标=核心要点回顾 · 最佳实践 · 未来趋势与持续学习资源
课程总结目标=核心要点回…