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# 金融工程、衍生品与资产管理

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=金融工程 · 衍生品与资产管理的定义 · 学科边界
课程导入目标=金融工程
02
金融市场基础
目标=货币市场 · 资本市场 · 衍生品市场的基本功能
金融市场基础目标=货币市场
03
衍生品概述
目标=远期 · 期货 · 期权
衍生品概述目标=远期
04
远期与期货定价
目标=无套利定价原理 · 持有成本模型 · 基差与展期收益
远期期货定价
05
期货市场运作
目标=保证金制度 · 逐日盯市 · 交割流程
期货市场运作目标=保证金制度
06
期权基础
目标=看涨与看跌期权 · 内在价值与时间价值 · 到期损益图与策略组合
期权基础目标=看涨
07
期权定价
目标=二叉树模型 · 风险中性定价 · Black-Scholes-Mert…
期权定价目标=二叉树模型
08
期权波动率
目标=历史波动率 · 隐含波动率 · 波动率微笑与期限结构
期权波动率目标=历史波动率
09
互换与结构化产品
目标=利率互换 · 货币互换 · 信用违约互换
互换结构化产品
10
利率衍生品
目标=利率期货 · 利率期权 · 利率上限与下限
利率衍生品目标=利率期货
11
外汇衍生品
目标=外汇远期 · 外汇期货 · 外汇期权
外汇衍生品目标=外汇远期
12
信用衍生品
目标=信用违约互换 · 总收益互换 · 信用联结票据与信用风险转移
信用衍生品目标=信用违约互…
13
商品衍生品
目标=商品期货 · 商品期权 · 商品互换与商品价格风险管理
商品衍生品目标=商品期货
14
金融工程方法论
目标=复制原理 · 无套利均衡 · 风险中性测度
金融工程方法论目标=复制原理
15
风险管理基础
目标=市场风险 · 信用风险 · 操作风险
风险管理基础目标=市场风险
16
风险度量
目标=在险价值 · 预期损失 · 压力测试
风险度量目标=
17
资产配置理论
目标=均值-方差优化 · 资本资产定价模型 · 套利定价理论与因子模型
资产配置理论目标=均值
18
投资组合管理
目标=主动与被动管理 · 战略与战术资产配置 · 绩效归因与评估
投资组合管理目标=主动
19
固定收益资产管理
目标=久期 · 凸性 · 免疫策略
固定收益资产管理目标=久期
20
权益资产管理
目标=股票估值 · 风格轮动 · 行业配置
权益资产管理目标=股票估值
21
另类资产管理
目标=对冲基金 · 私募股权 · 房地产
另类资产管理目标=对冲基金
22
衍生品在资产管理中的应用
目标=套期保值 · 收益增强 · 风险预算与尾部风险对冲
衍生品资产管理
23
量化交易与算法执行
目标=因子挖掘 · 回测框架 · 交易成本模型与最优执行
量化交易算法执行
24
案例实战一
目标=企业汇率与利率风险管理方案设计
案例实战一目标=企业汇率
25
案例实战二
目标=期权组合策略在方向性交易与波动…
案例实战二目标=期权组合策…
26
案例实战三
目标=基于衍生品的绝对收益与市场中性…
案例实战三目标=基于衍生品…
27
常见问题与误区
目标=定价假设 · 模型风险 · 流动性陷阱
常见问题误区
28
监管与合规
目标=衍生品市场监管框架 · 资本充足率 · 中央清算与交易报告要求
监管合规
29
综合提升一
目标=金融工程思维在复杂产品设计与风…
综合提升一目标=金融工程思…
30
综合提升二
目标=前沿趋势与职业发展 · 包括ESG衍生品 · 数字货币衍生品与智能投顾
综合提升二目标=前沿趋势