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金融时序Walk-Forward验证与滚动训练

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入目标=学习目标
02
金融时序数据基础
目标=时间序列特性 · 金融数据常见类型 · 数据频率与对齐
金融时序数据基础目标=时间序列特…
03
为什么需要Walk-Forward验证
目标=传统交叉验证的缺陷 · 时序数据泄漏 · 过拟合风险
Walk-Forward为什么需要
04
Walk-Forward验证核心思想
目标=滚动窗口 · 扩展窗口 · 前向链式验证
Walk-Forward验证核心思想
05
滚动训练与在线学习
目标=概念对比 · 适用场景 · 增量更新策略
滚动训练线学习
06
关键参数与设计选择
目标=训练窗口长度 · 测试窗口长度 · 步长
关键参数设计选择
07
数据预处理与特征工程
目标=缺失值处理 · 标准化 · 滞后特征
数据预处理特征工程
08
模型选择与评估指标
目标=回归与分类指标 · 夏普比率 · 最大回撤
模型选择评估指标
09
Walk-Forward验证流程实现
目标=手动划分 · 时间序列分割器 · 自定义迭代器
Walk-Forward验证流程实现
10
滚动训练实现方法
目标=全量重训练 · 增量训练 · 在线学习算法
滚动训练实现方法目标=全量重训练
11
案例实战一
目标=股票价格预测的Walk-For…
案例实战一Walk-For
12
案例实战二
目标=多因子选股模型的滚动训练与回测
案例实战二目标=多因子选股…
13
案例实战三
目标=波动率预测与风险模型滚动更新
案例实战三目标=波动率预测
14
案例实战四
目标=高频交易策略的Walk-For…
案例实战四Walk-For
15
案例实战五
目标=投资组合权重滚动优化与再平衡
案例实战五目标=投资组合权…
16
常见问题与陷阱
目标=数据泄漏 · 幸存者偏差 · 前视偏差
常见问题陷阱
17
计算效率与工程优化
目标=并行化 · 缓存 · 增量计算
计算效率工程优化
18
模型监控与更新策略
目标=性能衰减检测 · 触发重训练 · 模型版本管理
模型监控更新策略
19
回测与实盘衔接
目标=交易成本 · 滑点 · 市场冲击
回测实盘衔接
20
高级主题一
目标=嵌套Walk-Forward验…
高级主题一Walk-Forward
21
高级主题二
目标=多时间尺度Walk-Forwa…
高级主题二Walk-Forwa
22
高级主题三
目标=贝叶斯方法与在线高斯过程在滚动…
高级主题三目标=贝叶斯方法
23
高级主题四
目标=深度学习时序模型的Walk-F…
高级主题四Walk-F
24
高级主题五
目标=强化学习在滚动训练中的探索与利…
高级主题五目标=强化学习
25
工具与框架
目标=scikit-learn · TimeSeriesSplit · tsfresh
工具框架
26
综合项目一
目标=端到端构建Walk-Forwa…
综合项目一Walk-Forwa
27
综合项目二
目标=滚动训练多资产策略并评估稳健性
综合项目二目标=滚动训练多…
28
综合项目三
目标=从研究到生产的模型部署与监控
综合项目三目标=从研究到生…
29
最佳实践总结
目标=设计原则 · 检查清单 · 文档与复现
最佳实践总结目标=设计原则
30
课程回顾与进阶方向
目标=知识体系梳理 · 常见面试问题 · 持续学习资源
课程回顾进阶方向