VIP14
本课程属于：029-量化风险管理与仓位控制 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

Kelly凯利公式与最优仓位实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=凯利公式的起源 · 核心思想 · 学习目标与整体课程框架
课程导入目标=凯利公式的…
02
概率与赔率基础
目标=胜率 · 赔率 · 期望值
概率赔率基础
03
从赌局到投资
目标=凯利公式的数学推导 · 连续下注模型与离散下注模型的区别
从赌局到投资目标=凯利公式的…
04
经典凯利公式
目标=f* = (bp - q) /… · 各参数含义与计算步骤
经典凯利公式bp
05
凯利公式的变体
目标=连续型凯利 · 多资产凯利 · 分数凯利与全凯利的对比
凯利公式的变体目标=连续型凯利
06
最优仓位的直觉理解
目标=几何增长率最大化 · 长期复利效应与破产风险
最优仓位的直觉理…目标=几何增长率…
07
胜率与赔率的估计
目标=历史数据法 · 主观概率法 · 贝叶斯更新与参数敏感性分析
胜率赔率的估计
08
凯利公式与风险管理
目标=最大回撤 · 波动率 · 夏普比率与凯利仓位的关联
凯利公式风险管理
09
分数凯利策略
目标=半凯利 · 四分之一凯利的实践动机 · 风险收益权衡与适用场景
分数凯利策略目标=半凯利
10
凯利公式在股票投资中的应用
目标=单只股票 · 多只股票与组合仓位的计算案例
凯利公式股票投资
11
凯利公式在期货与杠杆交易中的应用
目标=保证金 · 强平风险与杠杆倍数的调整
凯利公式期货
12
凯利公式在加密货币与高波动资产中的应用
目标=极端行情下的参数修正与风控措施
凯利公式加密货币
13
凯利公式在体育博彩与赛马中的应用
目标=赔率解读 · 投注比例与实战模拟
凯利公式体育博彩
14
凯利公式与资产配置
目标=多资产凯利 · 协方差矩阵 · 最优增长组合的求解方法
凯利公式资产配置
15
凯利公式的局限性与常见误区
目标=参数误估 · 非独立事件 · 黑天鹅与过度下注
凯利公式的局限性常见误区
16
实战案例一
目标=股票交易中的凯利仓位计算与回测…
实战案例一目标=股票交易
17
实战案例二
目标=期货趋势策略中的凯利仓位管理与…
实战案例二目标=期货趋势策…
18
实战案例三
目标=加密货币定投与凯利加仓策略的对…
实战案例三目标=加密货币定…
19
实战案例四
目标=多策略组合的凯利权重分配与再平…
实战案例四目标=多策略组合…
20
实战案例五
目标=体育博彩中的凯利投注模拟与风险…
实战案例五目标=体育博彩
21
凯利公式与心理因素
目标=过度自信 · 损失厌恶 · 赌徒谬误对仓位决策的影响
凯利公式心理因素
22
凯利公式的编程实现
目标=Python 计算凯利仓位 · 回测框架与可视化
凯利公式的编程实…Python
23
凯利公式与资金管理规则
目标=固定比例 · 固定金额 · 凯利混合策略的对比
凯利公式资金管理规则
24
动态凯利
目标=根据市场状态 · 波动率与胜率变化调整仓位的方法
动态凯利目标=根据市场状…
25
凯利公式与止损止盈
目标=如何结合止损点 · 目标位与凯利仓位进行交易管理
凯利公式止损止盈
26
凯利公式在量化交易中的应用
目标=信号生成 · 仓位优化与风险预算
凯利公式量化交易
27
常见问题解答
目标=凯利公式是否适合所有人 · 需要多少本金 · 如何应对连续亏损
常见问题解答目标=凯利公式是…
28
进阶主题
目标=凯利公式与信息论 · 香农熵 · 最优增长理论的关系
进阶主题目标=凯利公式
29
综合实战项目
目标=从数据获取 · 参数估计 · 仓位计算到回测评估的完整流程
综合实战项目目标=从数据获取
30
课程总结与持续提升
目标=核心要点回顾 · 学习资源推荐 · 实盘注意事项与进阶路径
课程总结持续提升