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EVT极值理论与尾部风险建模实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=EVT极值理论的定义 · 发展脉络 · 在金融风控与保险精算中的核心价值
课程导入EVT
02
概率统计基础回顾
目标=随机变量 · 分布函数 · 分位数
概率统计基础回顾目标=随机变量
03
极值理论基础
目标=极值类型定理 · Fisher-Tippett-Gne… · 三大极值分布（Gumbel
极值理论基础目标=极值类型定…
04
区组最大值法
目标=区组划分 · 广义极值分布GEV的参数化 · 位置参数
区组最大值法目标=区组划分
05
GEV参数估计
目标=极大似然估计 · 概率加权矩法 · L矩法
GEV参数估计
06
超阈值法基础
目标=阈值超越 · 条件超额分布 · Pickands-Balkema-d…
超阈值法基础目标=阈值超越
07
GPD参数估计
目标=极大似然估计 · 矩估计 · 概率加权矩法
GPD参数估计
08
阈值选择方法
目标=平均剩余寿命图 · 参数稳定性图 · Hill图
阈值选择方法目标=平均剩余寿…
09
极值指数的估计
目标=Hill估计 · Pickands估计 · Dekkers-Einmahl-de…
极值指数的估计Hill
10
EVT与VaR、ES的结合
目标=基于GEV和GPD的尾部风险度… · 外推能力 · 置信区间与回测方法
EVTVaR
11
多变量极值理论入门
目标=极值相依结构 · 尾部相依系数 · 渐近独立与渐近相依
多变量极值理论入…目标=极值相依结…
12
多变量极值模型
目标=多元Logistic模型 · 负Logistic模型 · Hüsler-Reiss模型与极值C…
多变量极值模型Logistic
13
极值Copula与尾部相依
目标=极值Copula的定义 · Pickands相依函数 · 上尾相依系数与下尾相依系数的估计
Copula极值
14
时间序列极值建模
目标=平稳序列的极值指数 · 极值聚类 · 游程长度
时间序列极值建模目标=平稳序列的…
15
金融收益率尾部风险实战
目标=股票指数 · 汇率 · 加密货币收益率数据的GARCH-EV…
金融收益率尾部风…目标=股票指数
16
操作风险与保险损失建模
目标=重尾损失数据 · 单损失与聚合损失 · EVT在操作风险资本计量中的应用
操作风险保险损失建模
17
系统性风险与尾部相依实战
目标=金融机构收益率数据 · 尾部相依网络 · CoVaR与MES的EVT估计
系统性风险尾部相依实战
18
EVT模型的回测与验证
目标=Kupiec检验 · Christoffersen检验 · 动态分位数检验
EVT模型的回测
19
贝叶斯极值统计
目标=贝叶斯GEV与GPD模型 · 先验选择 · MCMC采样
贝叶斯极值统计GEV
20
极值回归与协变量建模
目标=广义线性模型与EVT结合 · 非平稳极值 · 时变参数
极值回归协变量建模
21
空间极值统计入门
目标=空间极值过程 · Max-stable过程 · 空间GPD与区域风险制图
空间极值统计入门目标=空间极值过…
22
机器学习与EVT结合
目标=神经网络 · 随机森林 · 分位数回归与EVT的混合建模
EVT机器学习
23
高维尾部风险建模
目标=高维极值 · 稀疏性 · 降维方法
高维尾部风险建模目标=高维极值
24
EVT在压力测试与情景分析中的应用
目标=极端情景生成 · 反向压力测试 · 尾部情景构建与监管要求
EVT压力测试
25
EVT在资产配置与风险管理中的应用
目标=尾部风险预算 · 风险平价 · 尾部对冲与期权策略
EVT资产配置
26
常见问题与陷阱
目标=阈值敏感性 · 样本量不足 · 外推风险
常见问题陷阱
27
软件实现与代码实战
目标=R语言evd · extRemes · ismev包
软件实现代码实战
28
综合案例一
目标=全球股票市场极端损失建模与ES… · 涵盖数据清洗 · 阈值选择
综合案例一ES
29
综合案例二
目标=加密货币市场尾部风险与尾部相依… · 涵盖多变量EVT · 极值Copula与动态风险度量
综合案例二目标=加密货币市…
30
课程总结与前沿展望
目标=EVT理论进展 · 计算挑战 · 可解释性
课程总结前沿展望