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本课程属于：028-量化策略组合与资金配置 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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量化策略组合回测与归因实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=量化策略组合回测与归因的定义 · 学习目标 · 整体课程框架与实战价值
课程导入目标=量化策略组…
02
量化回测基础
目标=回测的基本概念 · 常见误区 · 过拟合与未来函数
量化回测基础目标=回测的基本…
03
数据准备与清洗
目标=金融数据来源 · 复权处理 · 缺失值与异常值处理
数据准备清洗
04
策略组合构建
目标=多策略组合的动机 · 策略相关性分析 · 权重分配方法
策略组合构建目标=多策略组合…
05
回测引擎核心机制
目标=事件驱动与向量化回测 · 订单执行模拟 · 滑点与手续费建模
回测引擎核心机制目标=事件驱动
06
绩效评估指标
目标=年化收益 · 波动率 · 夏普比率
绩效评估指标目标=年化收益
07
基准与相对收益
目标=基准选择 · 超额收益计算 · 跟踪误差
基准相对收益
08
归因分析基础
目标=归因分析的目的 · Brinson归因模型 · 收益来源分解
归因分析基础目标=归因分析的…
09
多因子归因
目标=因子暴露计算 · 因子收益归因 · 风格分析
多因子归因目标=因子暴露计…
10
风险归因
目标=风险模型介绍 · 波动率分解 · VaR与CVaR归因
风险归因目标=风险模型介…
11
交易成本归因
目标=显性成本与隐性成本 · 冲击成本模型 · 换手率对收益的影响
交易成本归因目标=显性成本
12
组合优化与回测
目标=均值方差优化 · 风险平价 · Black-Litterman模型
组合优化回测
13
滚动回测与样本外测试
目标=滚动窗口 · 扩展窗口 · 样本外验证
滚动回测样本外测试
14
蒙特卡洛模拟与压力测试
目标=随机路径模拟 · 历史情景分析 · 极端事件压力测试
蒙特卡洛模拟压力测试
15
策略容量与流动性分析
目标=策略容量估算 · 流动性约束 · 冲击成本与规模效应
策略容量流动性分析
16
归因报告与可视化
目标=归因报告结构 · 图表设计 · 关键指标展示
归因报告可视化
17
实战案例一
目标=多因子选股组合回测与归因全流程
实战案例一目标=多因子选股…
18
实战案例二
目标=CTA趋势跟踪组合回测与归因全…
实战案例二CTA
19
实战案例三
目标=市场中性策略组合回测与归因全流…
实战案例三目标=市场
20
实战案例四
目标=资产配置组合回测与归因全流程
实战案例四目标=资产配置组…
21
常见回测陷阱
目标=幸存者偏差 · 前视偏差 · 数据窥探
常见回测陷阱目标=幸存者偏差
22
归因常见问题
目标=归因结果不显著 · 多重共线性 · 残差解释
归因常见问题目标=归因结果不…
23
回测与归因工具
目标=Python生态 · Backtrader · Zipline
回测归因工具
24
从回测到实盘
目标=回测与实盘差异 · 实盘监控 · 归因反馈
从回测到实盘目标=回测
25
组合再平衡与动态调整
目标=再平衡频率 · 阈值再平衡 · 动态权重调整
组合再平衡动态调整
26
归因进阶
目标=动态归因 · 条件归因 · 非线性归因
归因进阶目标=动态归因
27
综合实战项目
目标=设计并实现一个完整的多策略组合…
综合实战项目目标=设计并实现…
28
课程总结与知识体系
目标=核心知识点回顾 · 技能地图 · 持续学习路径
课程总结知识体系
29
行业实践与职业发展
目标=量化研究员 · 组合经理 · 风险经理的职责与技能要求
行业实践职业发展
30
前沿趋势与拓展
目标=另类数据 · ESG归因 · 高频回测
前沿趋势拓展