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Avellaneda-Stoikov做市策略实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=做市商角色 · 流动性提供 · Avellaneda-Stoikov…
课程导入目标=做市商角色
02
市场微观结构基础
目标=订单簿 · 买卖价差 · 限价单与市价单
市场微观结构基础目标=订单簿
03
随机过程与资产价格建模
目标=布朗运动 · 几何布朗运动 · 波动率
随机过程资产价格建模
04
库存风险与做市商目标
目标=库存成本 · 风险厌恶 · 效用函数
库存风险做市商目标
05
Avellaneda-Stoikov模型核心思想
目标=保留价格 · 最优买卖报价 · 库存偏移与时间衰减
Avellaneda-S…模型核心思想
06
模型数学推导入门
目标=HJB方程 · 最优控制 · 指数效用
模型数学推导入门HJB
07
保留价格公式详解
目标=中间价 · 库存惩罚项 · 风险厌恶系数与剩余时间的影响
保留价格公式详解目标=
08
最优买卖价差公式详解
目标=流动性参数 · 波动率 · 风险厌恶与时间对价差的影响
最优买卖价差公式…目标=流动性参数
09
模型参数校准
目标=波动率估计 · 订单到达强度 · 成交概率函数
模型参数校准目标=波动率估计
10
离散化与数值实现
目标=时间步长 · 报价更新频率 · 边界条件与数值稳定性
离散化数值实现
11
限价订单成交模型
目标=泊松到达 · 指数强度 · 价格敏感度与成交概率拟合
限价订单成交模型目标=泊松到达
12
库存管理机制
目标=库存限额 · 对冲 · 清仓逻辑
库存管理机制目标=库存限额
13
回测框架设计
目标=数据频率 · 订单簿快照 · 成交模拟
回测框架设计目标=数据频率
14
Python实战环境搭建
目标=数据接口 · 回测引擎 · 可视化工具与代码结构
Python实战环境搭建
15
基础回测案例
目标=单资产做市 · 参数默认设置 · 绩效指标与结果解读
基础回测案例目标=单资产做市
16
参数敏感性分析
目标=风险厌恶 · 波动率 · 流动性参数对报价与盈亏的影响
参数敏感性分析目标=风险厌恶
17
不同市场场景测试
目标=趋势市 · 震荡市 · 高波动与低流动性环境
不同市场场景测试目标=趋势市
18
与固定价差策略对比
目标=收益 · 风险 · 库存波动与夏普比率差异
固定价差策略对比目标=收益
19
与VWAP、TWAP执行策略对比
目标=适用场景 · 成本与冲击差异
VWAPTWAP
20
多资产做市扩展
目标=相关性 · 组合库存风险 · 跨资产对冲与报价协调
多资产做市扩展目标=相关性
21
高频数据与低延迟实现
目标=事件驱动架构 · 订单簿增量更新 · 并发处理
高频数据低延迟实现
22
实盘部署要点
目标=交易所API · 订单管理 · 风控模块
实盘部署要点API
23
常见问题一
目标=报价被频繁成交导致库存失控 · 如何调整参数与逻辑
常见问题一目标=报价被频繁…
24
常见问题二
目标=模型假设不满足时 · 如何引入跳跃 · 随机波动率与厚尾修正
常见问题二目标=模型假设不…
25
常见问题三
目标=手续费与返佣影响下 · 如何优化报价与选择交易场所
常见问题三目标=手续费
26
常见问题四
目标=回测过拟合与参数不稳定 · 如何做样本外测试与交叉验证
常见问题四目标=回测过拟合
27
进阶优化
目标=动态风险厌恶 · 自适应参数 · 机器学习预测短期价格
进阶优化目标=动态风险厌…
28
强化学习与做市
目标=状态空间 · 动作空间 · 奖励设计与训练稳定性
强化学习做市
29
综合实战项目
目标=从数据获取到实盘模拟的完整Av…
综合实战项目Av
30
课程总结与提升
目标=核心公式回顾 · 实战经验 · 持续学习资源与研究方向
课程总结提升