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《Python量化回测系统实战100例》
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《Python金融回测系统搭建实战100例》
共 100 例
01
案例1:搭建最小回测框架
02
案例2:引入向量化计算优化回测速度
03
案例3:处理股票除权除息数据
04
案例4:实现简单移动平均线策略
05
案例5:实现布林带策略
06
案例6:实现RSI超买超卖策略
07
案例7:实现MACD策略
08
案例8:实现动量策略
09
案例9:实现均值回归策略
10
案例10:实现趋势跟踪策略
11
案例11:实现日内交易策略
12
案例12:实现高频交易策略模拟
13
案例13:实现多因子选股策略
14
案例14:实现行业轮动策略
15
案例15:实现配对交易策略
16
案例16:实现统计套利策略
17
案例17:实现期权定价模型回测
18
案例18:实现期货跨期套利策略
19
案例19:实现加密货币策略回测
20
案例20:实现外汇策略回测
21
案例21:实现债券策略回测
22
案例22:实现基金定投策略回测
23
案例23:实现网格交易策略
24
案例24:实现海龟交易法则
25
案例25:实现自适应移动平均策略
26
案例26:实现机器学习预测策略
27
案例27:实现随机森林分类策略
28
案例28:实现支持向量机策略
29
案例29:实现神经网络策略
30
案例30:实现强化学习交易代理
31
案例31:实现事件驱动回测框架
32
案例32:实现多资产组合回测
33
案例33:实现投资组合优化
34
案例34:实现风险平价策略
35
案例35:实现Black-Litterman模型
36
案例36:实现动态再平衡策略
37
案例37:实现止损止盈策略
38
案例38:实现移动止损策略
39
案例39:实现仓位管理策略
40
案例40:实现凯利公式仓位管理
41
案例41:实现资金管理策略
42
案例42:实现交易成本模型
43
案例43:实现滑点模型
44
案例44:实现市场冲击模型
45
案例45:实现订单类型模拟
46
案例46:实现部分成交处理
47
案例47:实现T+0交易规则
48
案例48:实现做空机制
49
案例49:实现杠杆交易
50
案例50:实现分红再投资
51
案例51:实现拆股处理
52
案例52:实现停牌处理
53
案例53:实现涨跌停限制
54
案例54:实现交易信号延迟
55
案例55:实现数据对齐与重采样
56
案例56:处理缺失数据
57
案例57:处理异常值
58
案例58:实现数据清洗管道
59
案例59:实现多数据源整合
60
案例60:实现实时数据模拟
61
案例61:实现回测结果可视化
62
案例62:实现绩效指标计算
63
案例63:实现回撤分析
64
案例64:实现收益归因分析
65
案例65:实现风险归因分析
66
案例66:实现换手率分析
67
案例67:实现策略容量估算
68
案例68:实现参数优化
69
案例69:实现遗传算法参数优化
70
案例70:实现贝叶斯优化参数
71
案例71:实现稳健性检验
72
案例72:实现样本外测试
73
案例73:实现滚动窗口回测
74
案例74:实现蒙特卡洛模拟
75
案例75:实现自助法置信区间
76
案例76:实现多策略比较
77
案例77:实现策略组合
78
案例78:实现动态策略选择
79
案例79:实现市场状态识别
80
案例80:实现波动率预测模型
81
案例81:实现协整检验与配对选择
82
案例82:实现因子有效性检验
83
案例83:实现多因子模型构建
84
案例84:实现Barra风险模型
85
案例85:实现Fama-French三因子模型
86
案例86:实现Carhart四因子模型
87
案例87:实现事件研究法
88
案例88:实现交易日志记录
89
案例89:实现回测报告生成
90
案例90:实现策略绩效数据库
91
案例91:实现并行回测
92
案例92:实现缓存机制
93
案例93:实现回测系统配置化
94
案例94:实现策略插件化
95
案例95:实现回测系统日志监控
96
案例96:实现单元测试
97
案例97:实现数据验证模块
98
案例98:实现策略回测的敏感性分析
99
案例99:实现策略的过拟合检测
100
案例100:构建完整回测系统
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