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本课程属于：022-量化回测与事件驱动引擎 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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事件驱动回测引擎搭建教程

共计 30 章节
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01
回测引擎概述
什么是回测引擎 · 事件驱动架构简介 · 回测在量化交易中的重要性
回测引擎概述什么是回测引擎
02
环境搭建与依赖
Python环境配置 · 安装必要库（pandas · numpy
环境搭建依赖
03
事件与事件队列
事件基类设计 · 事件类型枚举（市场事件 · 信号事件
事件事件队列
04
数据处理器（DataHandler）
数据处理器接口设计 · 历史数据加载 · 数据滚动更新机制
DataHandler数据处理器
05
策略基类（Strategy）
策略抽象类设计 · 信号生成接口 · 策略参数初始化
Strategy策略基类
06
投资组合与仓位管理（Portfolio）
投资组合类设计 · 仓位记录 · 市值计算
Portfolio投资组合
07
订单与成交管理（Order & Fill）
订单类型（市价单 · 限价单） · 订单状态机
OrderFill
08
执行处理器（ExecutionHandler）
执行接口设计 · 模拟交易所对接 · 滑点与手续费模型
ExecutionHan…执行处理器
09
回测引擎主循环（BacktestEngine）
引擎初始化 · 事件循环调度 · 时间推进逻辑
BacktestEngi…回测引擎主循环
10
性能评估与报告
收益率计算 · 夏普比率 · 最大回撤
性能评估报告
11
日志与调试系统
日志记录器设计 · 事件追踪 · 异常捕获与调试技巧
日志调试系统
12
多资产支持
多品种数据加载 · 资产组合权重分配 · 跨品种信号协调
多资产支持多品种数据加载
13
自定义策略示例（均线交叉）
双均线策略实现 · 信号生成逻辑 · 回测结果展示
自定义策略示例均线交叉
14
自定义策略示例（布林带）
布林带策略实现 · 上下轨突破信号 · 参数优化思路
自定义策略示例布林带
15
滑点与手续费建模
固定滑点与百分比滑点 · 佣金与印花税模型 · 对回测结果的影响分析
滑点手续费建模
16
数据频率适配
日线数据 · 分钟数据 · Tick数据适配
数据频率适配日线数据
17
事件驱动架构优化
多线程事件处理 · 异步I/O · 性能瓶颈分析
事件驱动架构优化多线程事件处理
18
回测结果可视化
权益曲线绘制 · 交易信号标记 · 回撤图
回测结果可视化权益曲线绘制
19
参数优化与网格搜索
参数空间定义 · 网格搜索实现 · 最优参数选择与过拟合防范
参数优化网格搜索
20
蒙特卡洛模拟
随机路径生成 · 策略稳健性评估 · 置信区间计算
蒙特卡洛模拟随机路径生成
21
实盘模拟对接
模拟交易API设计 · 订单路由模拟 · 实时数据流接入
实盘模拟对接API
22
风险管理模块
止损止盈逻辑 · 最大持仓限制 · 波动率调整仓位
风险管理模块止损止盈逻辑
23
因子分析框架
因子计算 · 因子暴露度分析 · 因子收益归因
因子分析框架因子计算
24
事件驱动回测与向量化回测对比
性能差异 · 灵活性对比 · 适用场景分析
事件驱动回测向量化回测对比
25
回测引擎单元测试
测试框架选择（pytest） · 关键模块测试用例编写 · 测试覆盖率
回测引擎单元测试pytest
26
回测引擎文档与注释
代码注释规范 · API文档生成（Sphinx） · 用户手册编写
回测引擎文档注释
27
扩展性设计
插件式策略加载 · 自定义数据源接入 · 第三方库集成
扩展性设计插件式策略加载
28
常见陷阱与错误处理
未来函数 · 幸存者偏差 · 前视偏差
常见陷阱错误处理
29
实战案例
股票双均线策略回测：数据获取 · 策略实现 · 回测执行
实战案例股票双均线策略回…
30
实战案例
期货跨期套利回测：价差计算 · 套利信号 · 执行逻辑
实战案例期货跨期套利回测