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本课程属于：022-量化回测与事件驱动引擎 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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回测成交、成本与公司行动仿真实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=回测成交 · 成本与公司行动仿真的学习目标 · 核心概念
课程导入目标=回测成交
02
回测基础回顾
目标=回测流程 · 数据频率 · 信号生成
回测基础回顾目标=回测流程
03
成交仿真入门
目标=订单类型 · 撮合逻辑 · 成交价格确定方式与滑点基本概念
成交仿真入门目标=订单类型
04
市场微观结构基础
目标=买卖价差 · 订单簿 · 流动性
市场微观结构基础目标=买卖价差
05
成交模型核心方法
目标=固定滑点 · 比例滑点 · 成交量参与率模型与订单簿快照模拟
成交模型核心方法目标=固定滑点
06
限价单与市价单仿真
目标=成交条件 · 排队逻辑 · 部分成交
限价单市价单仿真
07
交易成本体系
目标=佣金 · 印花税 · 过户费
交易成本体系目标=佣金
08
滑点与市场冲击建模
目标=线性冲击 · 平方根冲击 · 临时冲击与永久冲击的区分与实现
滑点市场冲击建模
09
成交量约束与流动性限制
目标=成交量占比上限 · 参与率限制 · 大单拆分与执行不足处理
成交量约束流动性限制
10
公司行动总览
目标=分红 · 送股 · 转增
公司行动总览目标=分红
11
除权除息机制
目标=除权除息价计算 · 复权处理 · 前复权与后复权对回测信号的影响
除权除息机制目标=除权除息价…
12
分红与送转仿真
目标=现金红利入账 · 股票股利到账 · 红利税处理与持仓数量调整
分红送转仿真
13
配股与增发仿真
目标=配股价格 · 配股比例 · 认购决策
配股增发仿真
14
拆股与合股仿真
目标=拆股比例 · 合股比例 · 持仓数量与成本价调整
拆股合股仿真
15
并购与换股仿真
目标=换股比例 · 现金选择权 · 退市处理与持仓转换逻辑
并购换股仿真
16
公司行动数据源与处理
目标=数据字段 · 公告日期 · 除权日
公司行动数据源处理
17
回测引擎中的公司行动集成
目标=事件日历 · 持仓调整 · 资金调整与净值计算顺序
回测引擎公司行动集成
18
成交、成本与公司行动的综合仿真流程
目标=从信号到订单 · 从成交到持仓 · 从公司行动到净值
成交成本
19
案例实战一
目标=A股日频回测中的佣金 · 印花税与滑点综合配置
案例实战一目标=A股日频回…
20
案例实战二
目标=基于分钟数据的限价单成交仿真与…
案例实战二目标=基于分钟数…
21
案例实战三
目标=分红送转与除权除息对回测净值曲…
案例实战三目标=分红送转
22
案例实战四
目标=配股与增发事件下的资金管理与持…
案例实战四目标=配股
23
案例实战五
目标=拆股与合股在回测中的持仓数量与…
案例实战五目标=拆股
24
案例实战六
目标=并购换股与退市场景下的回测平仓…
案例实战六目标=并购换股
25
常见问题与排查
目标=成交价格异常 · 成本漏算 · 公司行动遗漏
常见问题排查
26
回测偏差与陷阱
目标=前视偏差 · 幸存者偏差 · 公司行动未来函数与成交假设过于乐观
回测偏差陷阱
27
参数校准与验证
目标=滑点参数 · 冲击模型参数 · 成交概率与真实交易对比校准
参数校准验证
28
多市场与多品种扩展
目标=港股 · · 期货
多市场多品种扩展
29
工程化与性能优化
目标=事件驱动架构 · 向量化回测 · 内存管理
工程化性能优化
30
综合提升与项目实战
目标=构建一个包含成交仿真 · 成本模型与公司行动处理的完整回测系统
综合提升项目实战