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《量化投资入门避坑实战100例》
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《量化投资入门避坑实战100例》
共 100 例
01
识别常见量化投资误区
02
搭建本地量化研究环境
03
获取股票历史数据
04
数据清洗与预处理
05
计算简单移动平均线
06
实现双均线策略
07
回测框架搭建
08
策略绩效评估指标
09
避免未来函数
10
考虑交易成本与滑点
11
参数优化与过拟合
12
样本内外测试
13
多股票组合回测
14
风险平价组合构建
15
均值回归策略实现
16
动量策略实现
17
行业轮动策略
18
多因子模型初探
19
因子IC分析
20
因子分层回测
21
避免幸存者偏差
22
处理停牌股票
23
处理涨跌停限制
24
换手率与流动性分析
25
资金管理模型
26
凯利公式应用
27
投资组合优化
28
Black-Litterman模型
29
风险价值(VaR)计算
30
条件风险价值(CVaR)计算
31
压力测试
32
蒙特卡洛模拟在回测中的应用
33
Bootstrap方法评估策略
34
策略稳健性检验
35
多策略组合
36
机器学习预测股价
37
特征选择与重要性分析
38
时间序列交叉验证
39
避免数据泄露
40
深度学习预测尝试
41
自然语言处理舆情分析
42
高频数据初步分析
43
订单流不平衡指标
44
统计套利配对交易
45
协整检验与配对选择
46
指数增强策略
47
可转债套利策略
48
ETF轮动策略
49
期权平价关系检验
50
期权希腊字母计算
51
波动率微笑与偏斜
52
GARCH模型预测波动率
53
风险因子暴露分析
54
Barra模型初步应用
55
主成分分析(PCA)降维
56
聚类分析选股
57
时间序列平稳性检验
58
自相关与偏自相关分析
59
ARIMA模型预测
60
协整与误差修正模型
61
事件研究法
62
日历效应检验
63
市场微观结构指标
64
流动性风险度量
65
止损策略设计
66
止盈策略设计
67
仓位控制策略
68
组合再平衡策略
69
交易执行算法模拟
70
量化策略的绩效归因
71
策略容量估算
72
心理偏差模拟
73
回测中的路径依赖
74
多周期回测
75
策略组合的分散化
76
动态资产配置
77
风险预算模型
78
使用遗传算法优化参数
79
贝叶斯优化超参数
80
集成学习策略
81
支持向量机分类预测
82
K近邻算法选股
83
朴素贝叶斯分类器
84
隐马尔可夫模型识别市场状态
85
小波分析去噪
86
傅里叶变换分析周期
87
分形市场假说检验
88
重标极差分析法
89
混沌理论初步应用
90
网络图分析股票关联
91
文本挖掘财报
92
另类数据应用
93
加密货币量化策略
94
外汇量化策略
95
商品期货趋势跟踪
96
期权隐含波动率交易
97
信用利差策略
98
宏观因子模型
99
行为金融策略
100
高频做市策略模拟
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