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《Python股票数据量化分析与回测框架实战100例》
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《Python股票数据量化分析与回测框架实战100例》
共 100 例
01
获取股票历史行情数据
02
数据清洗与预处理
03
计算日收益率
04
计算对数收益率
05
移动平均线计算
06
指数移动平均线计算
07
布林带指标计算
08
RSI指标计算
09
MACD指标计算
10
KDJ指标计算
11
成交量指标分析
12
ATR指标计算
13
OBV指标计算
14
计算股票Beta系数
15
计算夏普比率
16
计算最大回撤
17
计算索提诺比率
18
计算卡玛比率
19
计算信息比率
20
计算VaR风险价值
21
计算CVaR条件风险价值
22
股票收益率分布分析
23
股票相关性分析
24
股票协方差矩阵计算
25
单因子选股模型
26
多因子选股模型
27
动量策略实现
28
反转策略实现
29
均线交叉策略
30
双均线策略优化
31
布林带突破策略
32
RSI超买超卖策略
33
MACD金叉死叉策略
34
KDJ随机指标策略
35
海龟交易法则实现
36
网格交易策略
37
配对交易策略
38
统计套利策略
39
事件驱动策略
40
趋势跟踪策略
41
均值回归策略
42
基于机器学习的涨跌预测
43
基于随机森林的特征重要性分析
44
基于SVM的股票分类
45
基于KNN的相似K线匹配
46
基于LSTM的股价预测
47
基于ARIMA的收益率预测
48
基于GARCH的波动率建模
49
蒙特卡洛模拟股价路径
50
Black-Scholes期权定价
51
投资组合有效前沿绘制
52
最小方差组合优化
53
最大夏普比率组合优化
54
风险平价组合构建
55
Black-Litterman模型
56
Fama-French三因子模型
57
Carhart四因子模型
58
股票聚类分析
59
主成分分析降维
60
时间序列分解
61
平稳性检验
62
协整检验
63
Granger因果检验
64
自相关与偏自相关分析
65
量化回测框架搭建
66
回测绩效指标计算
67
策略参数优化
68
过拟合检测
69
交易成本模型
70
滑点影响分析
71
资金管理策略
72
凯利公式应用
73
止损止盈策略
74
移动止损策略
75
多股票组合回测
76
行业轮动策略
77
基于财报的选股策略
78
基于技术指标的综合打分
79
基于新闻情感分析的交易策略
80
基于社交媒体情绪的量化策略
81
高频数据获取与处理
82
分钟级策略回测
83
Tick数据重采样
84
订单簿不平衡分析
85
VWAP策略实现
86
TWAP策略实现
87
算法交易执行模拟
88
基于强化学习的交易策略
89
基于遗传算法的策略优化
90
基于贝叶斯优化的超参数调优
91
多策略组合回测
92
策略风险归因
93
Brinson业绩归因
94
压力测试
95
极端风险分析
96
动态资产配置
97
基于马尔可夫区制转换的策略
98
基于小波分析的信号去噪
99
基于傅里叶变换的周期分析
100
基于分形理论的趋势判断
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