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《量化回测框架设计实战100例》
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《量化回测框架设计实战100例》
共 100 例
01
搭建最小回测引擎
02
事件驱动架构设计
03
向量化回测实现
04
策略与回测解耦
05
数据模块抽象
06
多资产支持
07
交易成本建模
08
滑点模型实现
09
订单类型支持
10
持仓管理模块
11
资金管理模块
12
绩效指标计算
13
回撤分析模块
14
交易记录生成
15
策略参数优化
16
多周期回测支持
17
自定义策略示例
18
策略绩效可视化
19
基准对比功能
20
风险指标计算
21
投资组合再平衡
22
信号生成与执行分离
23
撮合引擎模拟
24
做空机制支持
25
杠杆交易支持
26
停牌处理
27
涨跌停限制
28
分红送股处理
29
数据清洗与预处理
30
多策略组合回测
31
策略权重分配
32
事件驱动策略示例
33
高频数据回测优化
34
并行回测实现
35
缓存机制设计
36
日志系统集成
37
配置管理模块
38
回测结果存储
39
回测报告生成
40
策略回测对比
41
敏感性分析
42
蒙特卡洛模拟
43
样本内外测试
44
滚动窗口回测
45
事件研究法实现
46
因子回测框架
47
多因子模型回测
48
行业轮动策略回测
49
统计套利回测
50
机器学习策略回测
51
深度学习策略回测
52
自然语言处理策略
53
高频做市策略回测
54
期权策略回测
55
期货策略回测
56
加密货币回测
57
外汇回测
58
自定义指标计算
59
策略回测去偏
60
避免前视偏差
61
生存偏差处理
62
数据频率转换
63
时区处理
64
交易日历管理
65
订单路由模拟
66
部分成交处理
67
冲击成本模型
68
算法交易执行
69
策略组合优化
70
风险预算分配
71
动态仓位管理
72
止损止盈策略
73
凯利公式应用
74
回测引擎性能分析
75
内存管理优化
76
回测结果序列化
77
回测结果数据库存储
78
回测结果对比分析
79
策略参数敏感性分析
80
过拟合检测
81
白名单股票池
82
行业中性化处理
83
市值中性化处理
84
因子IC分析
85
因子分组回测
86
多空组合构建
87
市场择时策略
88
网格交易策略
89
海龟交易法则实现
90
动量策略回测
91
均值回归策略
92
趋势跟踪策略
93
事件驱动套利
94
可转债套利策略
95
ETF套利策略
96
指数增强策略
97
收益策略
98
风险平价策略
99
全天候策略
100
生命周期基金策略
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