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《机器学习量化交易实战100例》
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《机器学习量化交易实战100例》
共 100 例
01
基于移动平均线的趋势跟踪策略
02
RSI超买超卖策略
03
布林带突破策略
04
MACD金叉死叉策略
05
随机指标KDJ策略
06
动量策略：价格动量因子
07
均值回归策略：配对交易
08
基于成交量加权平均价格(VWAP)的策略
09
基于OBV的能量潮策略
10
基于ATR的波动率突破策略
11
基于唐奇安通道的突破策略
12
基于线性回归的趋势策略
13
基于支持向量机的方向预测
14
基于随机森林的因子选股
15
基于梯度提升树的交易信号
16
基于逻辑回归的涨跌预测
17
基于K近邻的模式匹配策略
18
基于朴素贝叶斯的新闻情绪分类
19
基于LSTM的股价预测
20
基于GRU的时间序列预测
21
基于自编码器的异常检测
22
基于主成分分析的市场状态识别
23
基于聚类分析的市场分割
24
基于关联规则挖掘的板块轮动
25
基于强化学习的交易代理
26
基于深度强化学习的投资组合管理
27
基于遗传算法的策略参数优化
28
基于粒子群优化的策略参数调优
29
基于贝叶斯优化的超参数搜索
30
基于网格搜索的模型选择
31
基于时间序列交叉验证的策略评估
32
基于滚动窗口的模型重训练
33
基于特征重要性的因子筛选
34
基于相关性分析的多因子去冗余
35
基于IC值的因子有效性检验
36
基于分层回测的因子单调性检验
37
基于Fama-French三因子模型的超额收益分析
38
基于Carhart四因子模型的绩效归因
39
基于Barra多因子风险模型的风险暴露
40
基于协整的统计套利策略
41
基于卡尔曼滤波的动态配对交易
42
基于隐马尔可夫模型的市场状态识别
43
基于GARCH模型的波动率预测
44
基于随机波动率模型的期权定价
45
基于蒙特卡洛模拟的风险价值(VaR)计算
46
基于历史模拟法的VaR计算
47
基于参数法的VaR计算
48
基于条件风险价值(CVaR)的投资组合优化
49
基于均值-方差模型的投资组合优化
50
基于Black-Litterman模型的资产配置
51
基于风险平价策略的资产配置
52
基于最大夏普比率的组合优化
53
基于最小方差组合的构建
54
基于指数跟踪的被动投资策略
55
基于机器学习预测的指数增强策略
56
基于多因子模型的选股策略
57
基于行业中性化的多因子策略
58
基于市值中性化的多因子策略
59
基于事件驱动的策略：财报发布
60
基于事件驱动的策略：分析师评级调整
61
基于事件驱动的策略：宏观经济数据发布
62
基于高频数据的订单流不平衡策略
63
基于限价订单簿的流动性策略
64
基于tick数据的微观结构策略
65
基于时间序列分解的趋势策略
66
基于小波变换的信号去噪与趋势提取
67
基于傅里叶变换的周期检测
68
基于经验模态分解的行情分析
69
基于奇异谱分析的预测
70
基于ARIMA模型的股价预测
71
基于SARIMA模型的季节性预测
72
基于向量自回归(VAR)的多资产预测
73
基于协整的误差修正模型(ECM)预测
74
基于Prophet的时间序列预测
75
基于LightGBM的因子挖掘
76
基于神经网络的多因子非线性组合
77
基于卷积神经网络的图像识别交易
78
基于注意力机制的股价预测
79
基于生成对抗网络的数据增强
80
基于迁移学习的跨市场预测
81
基于集成学习的策略融合
82
基于堆叠泛化的多模型组合
83
基于模型置信度的仓位管理
84
基于凯利公式的资金管理
85
基于固定分数法的资金管理
86
基于波动率目标策略的仓位调整
87
基于回撤控制的策略
88
基于移动止损的策略
89
基于时间止损的策略
90
基于组合保险策略的资产配置
91
基于期权对冲的策略
92
基于期货套利的策略
93
基于ETF套利的策略
94
基于可转债套利的策略
95
基于统计套利的市场中性策略
96
基于因子投资的Smart Beta策略
97
基于机器学习的高频交易策略
98
基于深度学习的订单流预测
99
基于强化学习的执行优化
100
基于多智能体强化学习的市场模拟
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