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本课程属于：096-盘口量化策略与回测验证 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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不同流动性股票策略分组测试

共计 30 章节
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01
课程导入与流动性认知
理解流动性在股票策略中的核心作用 · 明确分组测试的目标与整体学习路径
课程导入流动性认知
02
流动性度量指标解析
掌握换手率 · 成交额 · Amihud非流动性指标
流动性度量指标解…掌握换手率
03
数据获取与清洗实战
从真实数据源获取股票日频行情与财务数… · 完成缺失值处理 · 异常值修正与时间对齐
数据获取清洗实战
04
流动性分组方法论
学习分位数分组 · 行业中性化分组 · 市值中性化分组的设计逻辑与实现步骤
流动性分组方法论学习分位数分组
05
策略基准构建
选定动量 · 反转 · 价值等基础策略信号
策略基准构建选定动量
06
分组回测框架搭建
使用向量化回测工具构建支持多流动性分… · 涵盖调仓 · 费用与滑点设置
分组回测框架搭建使用向量化回测工…
07
低流动性组策略表现分析
针对低流动性股票分组 · 运行基准策略并计算收益 · 波动
低流动性组策略表…针对低流动性股票…
08
高流动性组策略表现分析
针对高流动性股票分组 · 运行相同策略并对比绩效指标 · 识别流动性溢价或折价现象
高流动性组策略表…针对高流动性股票…
09
流动性分组单调性检验
通过分组收益排序与统计检验 · 判断策略表现是否随流动性变化呈现单调…
流动性分组单调性…通过分组收益排序
10
多因子中性化下的分组测试
在控制市值 · 行业 · 波动率等因子后
多因子性化下的分组测试
11
流动性冲击与交易成本建模
量化不同流动性组的冲击成本与买卖价差 · 并纳入回测以修正策略净收益
流动性冲击交易成本建模
12
分组测试的统计显著性
运用t检验 · Bootstrap与多重假设校正方法 · 评估分组收益差异的统计可靠性
分组测试的统计显…运用t检验
13
子样本稳健性检验
按时间窗口 · 市场状态（牛熊）与股票池划分 · 检验流动性分组策略表现的稳健性
子样本稳健性检验按时间窗口
14
流动性择时与动态分组
设计基于流动性状态切换的动态分组规则 · 并测试其对策略择时能力的增强效果
流动性择时动态分组
15
极端流动性事件应对
识别流动性枯竭与异常放大场景 · 测试策略在极端分组中的风险暴露与应对…
极端流动性事件应…识别流动性枯竭
16
分组测试可视化报告
使用图表展示各流动性组的净值曲线 · 绩效热力图与分组收益柱状图 · 形成可读报告
分组测试可视化报…使用图表展示各流…
17
策略参数敏感性分析
针对分组数量 · 调仓频率 · 持有期等参数进行网格测试
策略参数敏感性分…针对分组数量
18
流动性因子与策略信号交互
分析流动性水平如何调节动量 · 反转等信号的有效性 · 并构建交互项测试
流动性因子策略信号交互
19
分组测试中的幸存者偏差控制
采用全样本股票池与退市股票处理方案 · 避免流动性分组测试的样本选择偏差
分组测试幸存者偏差控制
20
机器学习辅助的流动性分组
使用聚类或树模型对流动性特征进行非线… · 并与传统分位数分组对比
机器学习辅助的流…使用聚类或树模型…
21
多市场流动性分组对比
将方法应用于不同市场（如A股 · 港股 · 美股）的股票池
多市场流动性分组…将方法应用于不同…
22
流动性分组测试的实盘映射
将回测分组结果转化为可执行的组合构建… · 并设计实盘监控指标
流动性分组测试的…将回测分组结果转…
23
分组测试常见陷阱与诊断
识别前视偏差 · 数据窥探 · 分组不平衡等问题
分组测试常见陷阱诊断
24
流动性策略组合优化
基于分组测试结论 · 构建流动性分层配置的组合优化方案 · 并评估其风险收益特征
流动性策略组合优…基于分组测试结论
25
压力测试与情景分析
模拟流动性骤降 · 市场危机等情景 · 测试分组策略在压力环境下的表现与回撤…
压力测试情景分析
26
分组测试结果归因分析
使用Brinson归因或因子归因方法 · 拆解不同流动性组策略收益的来源
分组测试结果归因…Brinson
27
自动化分组测试流水线
搭建从数据更新 · 分组计算 · 回测执行到报告生成的自动化流水线
自动化分组测试流…搭建从数据更新
28
流动性分组策略的容量评估
估算不同流动性组策略的资金容量 · 分析规模对策略表现的影响与容量约束
流动性分组策略的…估算不同流动性组…
29
课程项目实战
独立完成一个完整的不同流动性股票策略… · 从数据准备到报告撰写全流程演练
课程项目实战独立完成一个完整…
30
成果展示与复盘
展示项目成果 · 进行同行评审与讲师点评 · 总结流动性分组测试的最佳实践与改进方…
成果展示复盘