VIP20
本课程属于：095-订单簿重建与盘口微观结构 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

基于逐笔事件的订单簿重建实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入与订单簿重建问题定义
学习目标 · 逐笔事件驱动重建的核心挑战 · 整体实战路线图
课程导入订单簿重建问题定…
02
逐笔事件类型解析
新增订单 · 撤单 · 成交
逐笔事件类型解析新增订单
03
订单簿数据结构选型
价格档位聚合与订单级队列的权衡 · 常见数据结构对比与选型依据
订单簿数据结构选…价格档位聚合
04
限价订单簿核心操作实现
插入 · 删除 · 按价格优先与时间优先排序的更新逻辑
限价订单簿核心操…插入
05
事件流解析与预处理
原始逐笔数据的格式解析 · 时间戳对齐 · 异常事件过滤与清洗
事件流解析预处理
06
订单生命周期跟踪
从下单到完全成交或撤单的状态迁移与订…
订单生命周期跟踪从下单到完全成交…
07
成交事件处理与档位扣减
部分成交 · 完全成交对订单簿深度的影响与更新顺序
成交事件处理档位扣减
08
撤单事件处理与订单移除
撤单定位 · 队列删除 · 空档位清理与边界条件处理
撤单事件处理订单移除
09
订单修改事件处理
改单场景下的优先级变化 · 队列位置调整与重建策略
订单修改事件处理改单场景下的优先…
10
价格档位聚合与快照生成
从订单级数据聚合为价格档位 · 买卖盘口快照的构建
价格档位聚合快照生成
11
订单簿重建正确性验证
与交易所快照比对 · 逐事件回放校验与差异定位方法
订单簿重建正确性…交易所快照比对
12
高频事件流下的性能优化
批量处理 · 内存布局 · 增量更新与低延迟实现技巧
高频事件流下的性…批量处理
13
乱序与重复事件处理
事件序号校验 · 乱序缓冲 · 去重与幂等重建机制
乱序重复事件处理
14
快照与增量事件融合重建
基于初始快照加逐笔增量的事件回放重建…
快照增量事件融合重建
15
多标的订单簿并行重建
多股票事件流分发 · 独立订单簿管理与资源隔离
多标的订单簿并行…多股票事件流分发
16
订单簿重建中的异常恢复
事件丢失 · 数据缺口检测与基于快照的重同步策略
订单簿重建异常恢复
17
实战案例一
从零构建单标的限价订单簿重建器
实战案例一从零构建单标的限…
18
实战案例二
处理真实市场逐笔数据并生成盘口快照
实战案例二处理真实市场逐笔…
19
订单簿重建结果的可视化
盘口深度图 · 订单队列变化与事件时序展示
订单簿重建结果的…盘口深度图
20
重建延迟与吞吐量度量
关键性能指标定义 · 压测方案与瓶颈分析
重建延迟吞吐量度量
21
事件驱动架构设计
生产者-消费者模型 · 事件总线与订单簿更新引擎解耦
事件驱动架构设计生产者
22
订单簿重建中的内存管理
对象池 · 引用计数与大规模订单簿的内存优化
订单簿重建内存管理
23
多线程与并发安全重建
事件分区 · 锁策略与无锁队列在订单簿更新中的应用
多线程并发安全重建
24
持久化与回放系统
事件日志存储 · 重建状态快照与历史回放验证
持久化回放系统
25
订单簿重建在交易策略回测中的应用
基于重建盘口的回测数据供给与一致性保…
订单簿重建交易策略回测
26
实战案例三
构建支持多日连续回放的订单簿重建服务
实战案例三构建支持多日连续…
27
订单簿重建质量监控
实时校验指标 · 异常告警与数据质量看板
订单簿重建质量监…实时校验指标
28
跨市场订单簿重建差异适配
不同交易所事件模型与订单簿规则的兼容…
跨市场订单簿重建…不同交易所事件模…
29
订单簿重建系统的测试策略
单元测试 · 事件序列测试与模糊测试设计
订单簿重建系统的…单元测试
30
课程总结与进阶方向
核心要点回顾 · 常见陷阱归纳与进一步学习路径
课程总结进阶方向