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集合竞价样本筛选与统计检验

共计 30 章节
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01
课程导入与目标设定
明确集合竞价样本筛选与统计检验的学习… · 核心概念（集合竞价机制 · 样本
课程导入目标设定
02
集合竞价机制深度解析
剖析开盘/收盘集合竞价的撮合规则 · 价格形成过程 · 订单类型与信息披露
集合竞价机制深度…剖析开盘
03
样本筛选的业务问题定义
从实际投资或研究需求出发 · 将模糊问题转化为可操作的样本筛选目标… · 评估流动性
样本筛选的业务问…从实际投资或研究…
04
数据源识别与采集
梳理集合竞价相关数据源（Level-… · 快照 · 成交明细等）
数据源识别采集
05
数据清洗与预处理实战
针对集合竞价数据特点 · 完成去重 · 异常值处理
数据清洗预处理实战
06
样本筛选的维度与指标构建
从价格 · 成交量 · 订单簿不平衡
样本筛选的维度指标构建
07
单指标筛选方法
应用分位数法 · 阈值法 · Z-score法等对单一指标进行样本…
单指标筛选方法应用分位数法
08
多指标综合筛选策略
设计加权评分 · 主成分分析 · 聚类分析等多指标融合方法
多指标综合筛选策…设计加权评分
09
样本筛选中的过拟合与稳健性
识别筛选规则过拟合的迹象 · 运用交叉验证 · 滚动窗口
样本筛选过拟合
10
筛选样本的统计描述与可视化
对筛选出的样本进行分布 · 时序 · 相关性等描述性统计
筛选样本的统计描…可视化
11
统计检验基础与假设构建
回顾假设检验逻辑 · 针对集合竞价样本特点（如非正态 · 序列相关）构建原假设与备择假设
统计检验基础假设构建
12
参数检验在样本比较中的应用
运用t检验 · 方差分析等方法比较筛选样本与全样本或… · 并检查前提条件
参数检验样本比较
13
非参数检验方法实战
应用Mann-Whitney U检验 · Kruskal-Wallis检验 · 符号秩检验等非参数方法
非参数检验方法实…Mann-Whitney
14
分布检验与拟合优度
使用K-S检验 · Anderson-Darling检验… · 为后续建模与检验方法选择提供依据
分布检验拟合优度
15
相关性检验与独立性分析
通过Pearson · Spearman · 卡方检验等方法分析筛选指标与目标变量…
相关性检验独立性分析
16
时间序列特性检验
针对集合竞价样本的时间序列数据 · 进行平稳性检验 · 自相关检验
时间序列特性检验针对集合竞价样本…
17
多重检验校正与错误控制
在同时检验多个指标或分组时 · 应用Bonferroni · FDR等方法控制假阳性率
多重检验校正错误控制
18
效应量与统计功效分析
计算效应量指标（Cohen's d · 秩相关等） · 评估检验的统计功效
效应量统计功效分析
19
Bootstrap与置换检验进阶
运用重抽样方法估计统计量的抽样分布 · 构建置信区间 · 进行不依赖分布假设的假设检验
Bootstrap置换检验进阶
20
筛选规则的回测框架设计
搭建针对集合竞价样本筛选规则的回测系… · 定义交易信号 · 持有期
筛选规则的回测框…搭建针对集合竞价…
21
回测中的统计偏差与防范
识别前视偏差 · 幸存者偏差 · 数据窥探等问题
回测统计偏差
22
案例一
开盘竞价异常放量样本筛选与检验 · 完成从问题定义 · 指标构建
案例一开盘竞价异常放量…
23
案例二
竞价订单簿不平衡与开盘后波动 · 筛选极端不平衡样本 · 运用非参数检验与回归分析探究其对开盘…
案例二竞价订单簿不平衡
24
案例三
集合竞价价格跳跃样本的统计特征 · 检验其分布特征与持续性 · 评估跳跃对流动性的冲击
案例三集合竞价价格跳跃…
25
案例四
不同市场状态下的筛选规则稳定性 · 高低波动） · 检验筛选规则在不同状态下的表现差异与…
案例四不同市场状态下的…
26
案例五
基于机器学习的样本筛选与统计验证 · 随机森林等方法辅助筛选样本 · 并通过统计检验验证筛选结果的有效性与…
案例五基于机器学习的样…
27
筛选与检验结果的可视化报告
设计面向决策者的可视化报告 · 清晰呈现样本筛选逻辑 · 统计检验结果与业务含义
筛选检验结果的可视化…
28
常见陷阱与最佳实践总结
归纳集合竞价样本筛选与统计检验中的常… · 忽略序列相关 · 误用检验方法）
常见陷阱最佳实践总结
29
综合实战项目
端到端样本筛选与检验 · 完成数据获取 · 清洗
综合实战项目端到端样本筛选
30
课程回顾与前沿拓展
回顾核心知识点与技能树 · 讨论集合竞价数据环境的新变化（如交易… · 高频数据普及）对样本筛选与统计检验的…
课程回顾前沿拓展