01
回测框架概述
什么是回测、核心价值、与实盘的区别，主流框架对比，奠定量化基石。
概念对比
02
数据获取与清洗
Yahoo、东方财富、Tushare 数据源；去重、填充、对齐与质量检查。
数据预处理
03
事件驱动架构
事件循环、BarEvent/OrderEvent/FillEvent 定义与队列管理。
架构事件
04
策略接口设计
策略基类、信号生成、参数管理及注册机制，灵活扩展。
接口策略
05
订单管理模块
市价/限价/止损单、状态机与订单簿实现，保证撮合逻辑。
订单状态机
06
持仓与资金管理
持仓结构、资金曲线、杠杆保证金及风控模型。
风控资金
07
滑点与手续费模型
固定/百分比滑点、成交概率、佣金与印花税计算。
成本滑点
08
性能评估指标
夏普比率、最大回撤、年化收益、胜率盈亏比、Calmar比率。
评价指标
09
多标的回测
投资组合、协方差矩阵、权重优化与再平衡逻辑。
组合多资产
10
并行回测
多进程架构、数据分片、结果合并与性能优化技巧。
性能并行
11
回测过拟合问题
数据窥探、多重测试偏差、样本外测试与交叉验证。
过拟合偏差
12
幸存者偏差
退市数据处理、存活偏差影响与数据回溯修正。
偏差数据
13
前视偏差
未来数据泄露、信号计算时序与数据对齐检查。
偏差时序
14
交易成本低估
滑点低估、流动性影响与大单拆分模型。
成本流动性
15
策略稳健性检验
参数敏感性分析、蒙特卡洛模拟与压力测试。
稳健性模拟
16
回测引擎性能优化
向量化、Numba加速、Cython扩展与内存管理。
优化加速
17
日志与监控系统
日志级别、回测可视化、异常告警机制。
日志监控
18
策略回测报告生成
HTML报告、净值/回撤曲线、统计摘要自动生成。
报告可视化
19
参数优化与网格搜索
网格搜索、贝叶斯优化、遗传算法与过拟合防范。
优化搜索
20
机器学习策略回测
特征工程、滚动窗口、标签泄漏防范与模型更新。
ML回测
21
高频回测挑战
Tick级数据、订单簿重建、延迟模拟与微观噪声。
高频Tick
22
加密货币回测
24/7交易、资金费率、无常损失与交易所API差异。
加密DeFi
23
期货回测
保证金、移仓换月、基差处理与交割日逻辑。
期货移仓
24
期权回测
希腊值、隐含波动率曲面、行权指派与组合保证金。
期权希腊值
25
因子回测平台
因子定义、IC/IR计算、分层回测与因子组合。
因子多因子
26
回测结果可视化
Plotly交互图表、回撤热力图、交易分布与收益归因。
可视化Plotly
27
回测框架测试
单元测试、集成测试、回归测试与模拟数据生成。
测试质量
28
实盘对接
API封装、订单路由、账户同步与风控前置。
实盘接口
29
回测框架扩展性设计
插件系统、策略热加载、自定义数据源与指标。
扩展插件
30
回测框架最佳实践
代码规范、文档生成、版本控制与CI/CD集成。
规范工程化